Ежедневный обзор рынка от 9 августа 2017 года

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США во вторник на 44 пункта (1,1794-1,1750) при волатильности торгов 109 пунктов (1,1714-1,1823).

Резкое укрепление американской валюты на прошедшей торговой сессии обусловлено всплеском предложений работы и конкуренцией между работодателями США. Число открытых вакансий JOLTS увеличилось до 6,163 млн. с 5,702 млн. при прогнозе 5,775 млн. Это говорит о том, что спрос на работников в экономике США продолжает расширяться. Это, в свою очередь, может привести к росту заработной платы и, как следствие, к ускорению инфляции в стране. На евро негативное влияние оказали данные по платежному балансу без учета сезонных колебаний за июнь по Германии, которые выросли до 23,6 млрд. евро, однако не достигли прогнозного значения 24,5 млрд. евро. Отрицательную динамику также показали значения экспорта и импорта по Германии за июнь, снизившись до -2,8% и -4,5% при ожиданиях -0,1% и 0,2% соответственно.

В среду по американской статистике ждем значения затрат на единицу рабочей силы и производительность труда без учета с/х сектора за 2 квартал в 15:30 по мск.

Линия Стохастик близится к границе зоны перепроданности (25,84%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что четкого сигнала к открытию позиций не показывает. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1800

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1680

USDRUB

Рубль подорожал относительно доллара США на 31 копейку (60,02-59,71) в течение прошлой торговой сессии при волатильности 41 копейку (59,65-60,06).

Национальная валюта укрепилась на фоне подорожавшей нефти. Кроме этого, она поддерживается нерезидентами, которые покупают ее для инвестиций в рублевые облигации. Локальную поддержку сегодня российской валюте окажет аукцион, проводимый Министерством финансов, по размещению ОФЗ на общий объем 40 млрд. рублей. В последнее время, спрос на аукционы значительно превышает предложение. В остальном, динамика валютной пары в ближайшей перспективе будет сильно зависеть от движения цен на нефть.

Линия Стохастик за границей зоны перепроданности (15,99%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу поступит после выхода Стохастика из зоны перепроданности при MACD ниже нуля. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 59,00

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 60,40

UKOIL

Нефть подешевела на $0,37 за баррель ($52,23-$51,86) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,91 за баррель ($51,82-$52,73).

Цены Brent до сих пор остаются под давлением июльского роста экспорта нефти ОПЕК до 26,11 млн. баррелей в сутки, что превышает уровень отгрузок прошлого месяца на 370000 баррелей в сутки. Однако, по итогам заседания Картеля в Абу-Даби, стало известно, что Саудовская Аравия сократит экспорт сырья ориентировочно на 520000 баррелей в сутки в сентябре в рамках действующего глобального соглашения. Согласно отчету Американского нефтяного института API запасы нефти в США снизились на 7,839 млн. баррелей. А сегодня выйдут данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов от Управления энергетической информацией Минэнерго США в 17:30 по мск.

Линия Стохастик за границей зоны перепроданности (10,81%), а индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах. Сигнал на продажу поступит в случае выхода Стохастика из зоны перепроданности при MACD ниже нуля. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $52,40

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к $51,20 за баррель

Календарь событий (Время GMT):

Время Страна Событие Период Пред. Факт. Прогноз
01:35 Австралия Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента
03:30 Австралия Индекс потребительской уверенности Westpac  Август 0,4% -1,2%
04:30 Австралия Инвестиционные заимствования для строительства домов Июнь -1,4%
04:30 Австралия Ипотечные кредиты Июнь 1,0% 1,5%
13:00 Великобритания Слушание отчета по инфляции
15:15 Канада Начатые строительства домов (г/г) 212,7К 205,0К
15:30 США Затраты на единицу рабочей силы Q2 2,2% 1,2%
15:30 США Производительность труда без учета с/х сектора  Q2 0,0% 0,7%
17:30 США Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA Авг 4 -1,527М -2,800М