Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля
Измерение прибыли в коэффициентеШарпа, основанное на среднемесячной доходности (или доходности за другойвременной промежуток), выраженной в процентах годовых больше приспособлено дляоценки возможной результативности в следующем месяце, чем для оценки результативностина протяжении всего года. Измерение прибыли, используемое в коэффициенте Шарпа, при оценке потенциальной доходности за расширенный период может привести к большим искажениям.
Коэффициент Шарпа измеряет волатильность, а не риск.

Другие термины, которые могут быть вам интересны:

Если вы не нашли определений интересующих вас терминов, мы готовы ответить на ваши вопросы в режиме реального времени в Online-чате.