Ежедневный обзор рынка от 19 декабря 2016 года

19 декабря, 2016 06:42

EURUSD

Евро подорожал к доллару США на 29 пунктов (1,0412 – 1,0441) по итогам прошлой торговой сессии, при этом волатильность актива составила 73 пункта (1,0400 – 1,0473).

Американская валюта незначительно ослабла на фоне отрицательной статистики по рынку недвижимости в стране. Начатые строительства домов за ноябрь уменьшились до 1,090М при прогнозе их снижения до 1,230М, а динамика разрешений на строительство составила 1,201М, несмотря на ожидания 1,240М. Евро поддержали значения индексов потребительских цен по Еврозоне, которые соответствовали прогнозным значениям и составили -0,1% за ноябрь, и 0,6% в годовом отношении. Базовый индекс потребительских цен составил -0,2% м/м и 0,8% г/г. Однако торговый баланс за октябрь по Еврозоне, который отражает разницу между экспортом и импортом товаров и услуг, показал негативную динамику и снизился до 19,7В евро при ожиданиях его повышения к отметке 25,2В евро.

В понедельник, в пользу европейской валюты, опубликуются значения индексов экономических ожиданий и делового оптимизма, индикатор оценки текущей ситуации от IFO по Германии в 12:00 по мск., а также затраты на единицу рабочей силы за 3 квартал текущего года по Еврозоне в 13:00 по мск. В отношении доллара США ждем данные по индексу деловой активности в секторе услуг (PMI) и составному индексу деловой активности от Markit за декабрь в 17:45 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (65,20%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD стремится пересечь нулевую отметку снизу-вверх и, при растущих вверх барах, это послужит хорошим сигналом на покупку. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,0540

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0380

USDRUB

Рубль подешевел относительно доллара США на 53 копейки (61,67 – 62,20) в пятницу, волатильность валютной пары составила 1,06 рублей (61,36 – 62,42).

Доллар США продолжает положительно корректироваться к российской валюте после резкого падения. На состоявшемся заседании Центрального банка РФ было принято сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых с возможностью ее снижения в первом полугодии 2017 года, что и ожидалось участниками рынка. В ближайшее время рубль будет поддерживать начавшийся налоговый период, пик которого придется на 26 декабря, когда пройдет уплата НДС, акцизов, а также налога на добычу полезных ископаемых, а 28 декабря экспортеры будут перечислять налог на прибыль. Кроме этого, декабрь ознаменовывается максимальными номинальными налоговыми выплатами в текущем году – до 1,9 трлн. рублей, а объем всех выплат внешнего долга, включая проценты, составит приблизительно $17 млрд., по данным Банка России.

Линия Стохастик расположилась за границей перекупленности (84,12%) и дает сигнал на продажу. Однако индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что говорит о возможном открытии инвесторами длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 61,47

Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 63,00

UKOIL

Нефть подорожала на $1,04 ($54,22 — $55,26) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $1,65 за баррель ($53,71 — $55,36).

Цены на Brent растут на фоне готовности производителей снизить добычу в рамках соглашения ОПЕК и договоренности не входящих в картель государств сократить объем производства на 558 000 баррелей в сутки. Соглашения вступят в силу с 1 января 2017 года. Саудовская Аравия и Кувейт уже предупредили своих клиентов о сокращении поставок с января. Однако, в то же время, Ирак, который пообещал снизить производство на 210 000 баррелей в сутки, в преддверии заключения сделки подписал новые контракты на увеличение поставок в Китай и Индию. Американские нефтяные компании также не дремлют. Число буровых установок на прошлой неделе вновь увеличилось, однако, пока что, особого влияния на нефтяные цены они не оказали. Согласно данным Baker Hughes, количество нефтяных установок за две последние недели увеличилось на 33 единицы, при этом, по статистике Минэнерго США, объем производства за неделю выросло на 99 тыс. до 8,796 млн. баррелей в сутки. Все это говорит о том, что производители сланцевой нефти в ближайшее время всячески будут пытаться выиграть на соглашении ОПЕК и вернуть утерянные позиции.

Линия Стохастик расположилась за границей перекупленности (89,36%) и дает сигнал на продажу. Однако индикатор MACD показывает другой сценарий, при котором, расположившись выше нулевой отметки при растущих вверх барах, идет сигнал на открытие длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют начало расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $56,25

Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $54,80 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

23:00

Новая Зеландия

Исследование потребительских настроений Westpac

Q4

108

113,1

 

23:45

Новая Зеландия

Разрешение на строительство (м/м)

Октябрь

-0,2%

2,6%
 

 

01:50

Япония

Импорт (г/г)

Ноябрь

-16,5%

-8,8%

-12,6%

01:50

Япония

Экспорт (г/г)

Ноябрь

-10,3%

-0,4%

-2,0%

01:50

Япония

Скорректированное сальдо торгового баланса

Ноябрь

¥474,3B

¥536,1B

 

01:50

Япония

Общее сальдо торгового баланса

Ноябрь

¥496,2B

¥152,5B

¥227,4B

02:30

Австралия

Среднегодовой отчет о перспективах экономики и финансов

       

11:00

Германия

Индекс делового оптимизма от IFO

Декабрь

110,4

 

110,6

11:00

Германия

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO

Декабрь

115,6

 

115,9

11:00

Германия

Индекс экономических ожиданий от IFO

Декабрь

105,5

 

105,5

12:00

Еврозона

Затраты на единицу рабочей силы

Q3

1%

   

16:45

США

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Декабрь

54,6

 

55,2

16:45

США

Составной индекс деловой активности Markit

Декабрь

54,9

   

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет