Ежедневный обзор рынка от 23 января 2017 года

23 января, 2017 06:44

EURUSD

Евро подорожал к доллару США в пятницу на 33 пункта (1,0662–1,0695), волатильность актива при этом составила 84 пункта (1,0624–1,0708).

Пятница знаменовалась инаугурацией нового президента США Дональда Трампа. Также, ночью выступала глава ФРС Джанет Йеллен, которая своими комментариями смогла вернуть доллару небольшую восходящую динамику. Однако до, во время и после инаугурации, американская валюта продолжила терять позиции. Трамп выступает за слабый доллар, из-за чего инвесторы продают американскую валюту, а Йеллен, напротив, говорит о повышении процентных ставок, в результате чего трейдеры начинают открывать длинные позиции. Вероятно, в ближайшее время рынок будет определяться, кому верить больше. Если политика Трампа не сможет стимулировать рост экономики США, а, наоборот, создаст усиление понижательных рисков для нее, то у американской валюты будет больше шансов на падение. Однако если новому президенту все же удастся убедить участников рынка в своей способности выполнить обещанные экономические стратегии, то доллар США сможет пробить уровень паритета в паре с евро.

На понедельник значимых фундаментальных событий не запланировано. Относительно евро, разве что, можно выделить значение уровня доверия потребителей в Еврозоне за январь в 18:00 по мск.

Технические индикаторы имеют разное направление. Линия Стохастик расположилась за границей перекупленности (87,83%) и дает сигнал на продажу. А индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют начало расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,0790

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0640

USDRUB

Рубль незначительно подешевел к доллару США на 16 копеек (59,66–59,82) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила 37 копеек (59,50–59,87).

Несмотря на рост цен на нефть, российская валюта испытывала некоторое давление со стороны американского доллара на фоне сокращения ликвидности из-за инаугурации президента США Дональда Трампа, а также в результате комментариев российских чиновников о возможности покупок иностранной валюты на рынке. Многие инвесторы расценили это как сигнал о том, что укрепление рубля приблизилось к той точке, когда правительство готово принимать меры, направленные на противодействие роста национальной валюты, даже, несмотря на увеличившиеся нефтяные цены. Тем временем, федеральный бюджет РФ в январе-декабре 2016 года был исполнен с дефицитом 2,967 трлн. рублей, или 3,5% ВВП, по данным Минфина, что хуже предыдущего значения 1,788 трлн. рублей или 2,4% ВВП. В ближайшее время поддержку российской валюте может оказать налоговый период в стране, пик которого приходится на 25 января.

Линия Стохастик близка к границе перекупленности (72,69%), в случае пересечения которой поступит сигнал на продажу. Однако индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют небольшое сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 59,21

Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 60,40

UKOIL

Нефть выросла на $1,08 ($54,34-$55,42) за баррель в пятницу, волатильность финансового инструмента составила $1,63 за баррель ($54,17-$55,80).

Цена Brent уверенно увеличивалась в течение всей прошлой торговой сессии на фоне надежд участников рынка на то, что заседание комитета по мониторингу сокращения добычи в Вене подтвердит следование стран глобальному соглашению. К тому же, в пятницу министр энергетики Саудовской Аравии сказал, что производители уже убрали с рынка 1,5 млн. баррелей нефти в сутки, что говорит о начале его балансировки. А Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что мировые рынки нефти начинают понемногу восстанавливаться благодаря увеличению спроса на сырье. По результатам встречи в Вене выяснилось, что соглашение, на данный момент, выполняется на 80% от целевого уровня. Саудовская Аравия добывает чуть меньше 1 млн. баррелей в сутки и предупреждает своих клиентов о существенном снижении объемов поставок в следующем месяце. Таким образом, Саудиты, Алжир и Кувейт уже полностью выполнили свои обязательства и даже опустили объем добычи ниже необходимых уровней, а Ирак и Венесуэла пока прошли лишь половину намеченного пути. Однако давление на соглашение ОПЕК+ по-прежнему оказывают добытчики сланцевой нефти. Так, по данным Baker Hughes, число активных буровых платформ в США выросло на 29 штук и составило 551 единицу, что является тревожным звонком для продолжения увеличения цен на «черное золото».

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (50,34%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $56,25 за баррель

Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $54,75 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

06:30

Япония

Индекс активности во всех отраслях (м/м)

Ноябрь

0,2%

0,3%

 

07:00

Япония

Индекс опережающих индикаторов

Ноябрь

108

102,8

 

07:00

Япония

Индекс совпадающих индикаторов

Ноябрь

113,5

115

 

17:00

Еврозона

Уровень доверия потребителей

Январь

-5,1

   

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет