Ежедневный обзор рынка от 27 марта 2017 года

Март 27, 2017 06:33

EURUSD

Евро вырос на 15 пунктов по отношению к доллару США (1,0782-1,0797) при волатильности торгов в 58 пунктов(1,0759-1,0817) в пятницу.

Дополнительный вес европейской валюте придали положительные изменения значений индексов деловой активности по Германии и Еврозоне. PMI в производственном секторе Германии увеличился до 58,3 пункта при прогнозе снижения к 56,5, а составной индекс деловой активности составил 57,0 пунктов при ожиданиях 56,0 пунктов. По Еврозоне наибольший прирост показал индекс деловой активности в секторе услуг со значением 56,5 пункта, что больше прогнозного значения 55,3 пункта. Американская статистика, напротив, не оправдала ожиданий инвесторов, оказав давление на доллар США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта за февраль не дотянули до прогнозного значения 0,6% и составили 0,5%, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit снизился до 52,9 пункта при ожиданиях роста к 54,2, а индекс PMI в производственном секторе уменьшился до 53,4 пункта, что хуже прогноза 54,8 пункта. На котировки валютной пары EURUSD повлиял и отзыв президентом США нового законопроекта, упраздняющего действующий закон о здравоохранении, принятый прежним президентом США, Obamacare. Трампу не удалось заручиться поддержкой необходимого количества конгрессменов, в результате чего было принято решение снять голосование по проекту. Таким образом, новый президент пока что не выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний, сославшись на необходимость доработки нового законопроекта. Теперь на очереди налоговая реформа США.

В понедельник, в пользу европейской валюты, выйдут значения индекса экономических ожиданий, индикатора оценки текущей ситуации и индекса делового оптимизма от исследовательской группы IFO за март по Германии в 11:00 по мск. На доллар США может повлиять индекс деловой активности в промышленной сфере штата Техас от Федерального резервного банка Далласа за март, который опубликуется в 17:30 по мск.

Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (91,65%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах. В случае выхода Стохастика из зоны перекупленности при MACD выше нуля, появится сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0907

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0770

USDRUB

Рубль подорожал к американской валюте на 44 копейки (57,39-56,95) по итогам прошлой торговой сессии. Волатильность торгов составила 56 копеек (56,87-57,43).

Рост российской валюты произошел на фоне снижения Банком России ключевой ставки на 25 пунктов до 9,75% в пятницу. При этом некоторые участники рынка прогнозировали более существенное уменьшение ставки на 50 пунктов, в связи с ослаблением инфляционных рисков и ожиданий в стране. Совет директоров ЦБ РФ отметил, что снижение ключевой ставки будет продолжаться в среднесрочной перспективе при условиях сохранения целевого прогноза по инфляции на уровне 4%. К тому же, в текущие дни состоится пик налоговых платежей. В понедельник произойдет уплата акцизов, НДС и налога на добычу полезных ископаемых, а во вторник – налога на прибыль организаций. Дополнительную поддержку рублю оказала и подросшая нефть марки Brent. Также ЦБ РФ объявил, что он не отказывается от накапливания золотовалютных резервов, однако будет принимать решения об их пополнении в случае отсутствия рисков отклонения годовой инфляции от целевого значения. Объем резервов в последнее время увеличивается в основном за счет положительной переоценки. При этом не исключено, что Банк России в среднесрочной перспективе начнет покупать валюту для пополнения резервов, что может оказать негативное влияние на рубль.

В понедельник относительно российской валюты выйдет значение валового внутреннего продукта за месяц в 16:00 по мск.

Линия Стохастик вышла из зоны перепроданности (36,81%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу базовой валюты. Полосы Боллинджера формируют небольшое сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 55,99

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,90

UKOIL

Нефть подорожала после трехдневного падения на $0,36 ($50,75-$51,11) в пятницу при диапазоне торгов $0,64 ($50,51-$51,15).

Рост котировок Brent произошел на фоне новости о сокращении поставок нефти из Саудовской Аравии в США на 300 тыс. баррелей в день в марте. При этом объем сохранится на таком уровне в течение нескольких месяцев, в соответствии с соглашением ОПЕК по сокращению добычи. Однако поставки «черного золота» на другие рынки из Саудовской Аравии по-прежнему остаются высокими. Например, в Азию экспорт увеличился на 5% и составил 17,6 млн. баррелей в день. Давление на цену Brent продолжает оказывать и рост числа активных буровых установок в США, которые за последнюю неделю увеличились на 21 штуку до 652 единиц. Также увеличился и объем добычи сырой нефти в США, достигший 13-месячного максимума в 9,129 млн. баррелей в сутки.

Стохастик стремится к зоне перепроданности (26,92%), а MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает сигнал на открытие длинной позиции. Полосы Боллинджера говорят об умеренной волатильности актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $51,40

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $50,20 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

10:00

Германия

Индекс экономических ожиданий от IFO

Март

104

 

104

10:00

Германия

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO

Март

118,4

 

117,9

10:00

Германия

Индекс делового оптимизма от IFO

Март

111

 

111

16:30

США

Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа

Март

24,5

   

17:30

Канада

Обзор экономической конъюнктуры банка Канады

       

19:15

США

Выступление представителя ФРС США Чарльза Эванса

   

 

 

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

 

Метки:

Открыть счет Пополнить счет