Ежедневный обзор рынка от 3 июля 2017 года

3 июля, 2017 06:35

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США в пятницу на 19 пунктов (1,1439-1,1420) при волатильности торгов 54 пункта (1,1390-1,1444). В понедельник, последний рабочий день в США перед празднованием Дня Независимости, волатильность может снизиться.

Снижение могло быть намного сильнее, но в конце прошлой недели сохранялось позитивное влияние высказываний Драги на европейскую валюту. Также евро поддержали данные по индексу потребительских цен за июнь. Показатель в размере 1,3% превысил прогнозы на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен оказался выше как предыдущего, так и прогнозируемого значения в 1% и составил 1,2%.

В понедельник в 10:00 по Москве ожидаем выход индекса деловой активности в производственном секторе. Прогнозы по нему совпадают с предыдущей величиной показателя и составляют 57,3. В 11:00 по московскому времени будет опубликован уровень безработицы в Еврозоне за май. В апреле он равнялся 9,3%, ожидается незначительное снижение на 0,1%. На американскую валюту могут повлиять данные по индексу PMI в производственном секторе, публикацию которых ожидаем в 15:45 по Москве. Также стоит обратить внимание на индекс постепенного разгона инфляции, индекс деловой активности и данные по расходам на строительство, которые выйдут в 16:00 по московскому времени.

Стохастик вышел из зоны перекупленности в нейтральную зону, линия индикатора смотрит вниз. MACD во время небольшой нисходящей коррекции резко снизился и ушел под нулевую отметку. Индикатор образовал незначительное медвежье расхождение, сигнализируя о приближении отрицательной коррекции валютной пары EURUSD. Ближайшим уровнем поддержки в таком случае станет уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1386.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1386

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,1460

USDRUB

Рубль укрепился по отношению к доллару США на 40 копеек (59,48-59,08). Волатильность актива по итогам прошлой торговой сессии составила 55 копеек (58,93-59,48). Рост российской валюты в основном был связан с дорожающей нефтью.

Начало новой недели может быть не таким радужным для рублевых трейдеров. Поддержка налогового периода закончилась. Велика вероятность нисходящей коррекции нефтяных котировок. Это заставляет спекулянтов занимать медвежьи позиции в российской валюте. Чистая короткая позиция во фьючерсах и опционах на рубль образовалась первый раз за почти полтора года, и к 27 июня составила 668 контрактов.

На саммите 28 июня члены Евросоюза единогласно решили продлить ограничительные меры, включая ограничение доступа России к отдельным технологиям и услугам, которые могут использоваться для добычи нефти. После решения Евросоюза о продлении антироссийских санкций до 31 января 2018 года правительство внесло президенту предложение о продлении ответных мер. В пятницу 30 июня Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца 2018 года.

Стохастик движется в нейтральной зоне, не подавая четких сигналов. MACD на фоне сужающейся клиновидной коррекции колеблется вокруг нулевой отметки. Ближайшим сопротивлением для валютной пары USDRUB является уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 59,30. Поддержкой для актива выступает уровень 38,2% Фибоначчи по цене 58,64.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 59,30

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 58,64

UKOIL

Нефть выросла на $1,35 за баррель ($47,53-$48,88) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,41 за баррель ($47,62-$48,93).

По опубликованному в пятницу отчету Baker Hughes, количество активных нефтяных платформ в США снизилось на 2 установки и составило 756 установок. Американские нефтедобытчики все еще вынуждены сокращать производство из-за тропического урагана «Синди». Другим позитивным фактором для цены черного золота стало сокращение запасов природного газа на 24,6%, до отметки 46 млрд. кубометров.

Тем временем, растет экспорт ливийской нефти. Согласно данным аналитиков, из страны в июне было экспортировано 715 тыс. баррелей в сутки, что на 90 тыс. баррелей выше майского показателя. По прогнозам, уже в течение нескольких дней добыча нефти в Ливии превысит отметку 1 млн. баррелей в сутки.

Стохастик находится высоко в зоне перекупленности. Пробитие границы этой зоны сверху вниз может стать сигналом на продажу. MACD растет на восходящих барах. Препятствием к дальнейшему движению нефти вверх может стать уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на уровне $49,05. Кроме того, отметка $50 является так называемым психологическим сопротивлением, вблизи которого трейдеры могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $48,05

Наименее вероятный сценарий: рост актива до $50,05 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:30

Австралия

Индекс активности в производственном секторе от AiG

 

54,8

55,0

 

01:50

Япония

Прогноз деловой активности для крупных производителей Tankan

Q2

11

15

14

01:50

Япония

Индекс крупных производителей Tankan

Q2

12

17

15

01:50

Япония

Прогноз деловой активности в секторе услуг Tankan

Q2

16

18

20

01:50

Япония

Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей Tankan

Q2

0,6%

8,0%

7,4%

01:50

Япония

Индекс деловой активности в секторе услуг Tankan

Q2

20

23

23

03:00

Австралия

Данные по инфляции TD Securities (г/г)

Июнь

2,8%

 

2,3%

03:00

Австралия

Данные по инфляции TD Securities (м/м)

Июнь

0,0%

 

0,1%

03:45

Китай

Индекс PMI Caixin в производстве

Июнь

49,6

 

49,5

09:15

Швейцария

Реальный объем розничной торговли (г/г)

Май

-1,2%

 

 

09:55

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Июнь

59,3

 

59,4

10:00

Италия

Безработица

Май

11,9%

 

 

10:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Июнь

57,3

 

57,3

10:30

Великобритания

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Июнь

56,7

 

 

11:00

Еврозона

Уровень безработицы

Май

9,3%

 

9,2%

15:45

США

Индекс PMI Markit в производственном секторe

Июнь

52,1

 

 

16:00

США

Индекс постепенного разгона инфляции от ISM

Июнь

60,5

 

 

16:00

США

Индекс деловой активности ISM в производственном секторе

Июнь

54,9

 

55,0

16:00

США

Расходы на строительство (м/м)

Май

-1,4%

 

0,3%

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет