07 апреля 2020
EURUSD
Евро подешевел по отношению к доллару США в пятницу на 19 пунктов (1,1439-1,1420) при волатильности торгов 54 пункта (1,1390-1,1444). В понедельник, последний рабочий день в США перед празднованием Дня Независимости, волатильность может снизиться.
Снижение могло быть намного сильнее, но в конце прошлой недели сохранялось позитивное влияние высказываний Драги на европейскую валюту. Также евро поддержали данные по индексу потребительских цен за июнь. Показатель в размере 1,3% превысил прогнозы на 0,1%. Базовый индекс потребительских цен оказался выше как предыдущего, так и прогнозируемого значения в 1% и составил 1,2%.
В понедельник в 10:00 по Москве ожидаем выход индекса деловой активности в производственном секторе. Прогнозы по нему совпадают с предыдущей величиной показателя и составляют 57,3. В 11:00 по московскому времени будет опубликован уровень безработицы в Еврозоне за май. В апреле он равнялся 9,3%, ожидается незначительное снижение на 0,1%. На американскую валюту могут повлиять данные по индексу PMI в производственном секторе, публикацию которых ожидаем в 15:45 по Москве. Также стоит обратить внимание на индекс постепенного разгона инфляции, индекс деловой активности и данные по расходам на строительство, которые выйдут в 16:00 по московскому времени.
Стохастик вышел из зоны перекупленности в нейтральную зону, линия индикатора смотрит вниз. MACD во время небольшой нисходящей коррекции резко снизился и ушел под нулевую отметку. Индикатор образовал незначительное медвежье расхождение, сигнализируя о приближении отрицательной коррекции валютной пары EURUSD. Ближайшим уровнем поддержки в таком случае станет уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1386.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1386
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,1460
USDRUB
Рубль укрепился по отношению к доллару США на 40 копеек (59,48-59,08). Волатильность актива по итогам прошлой торговой сессии составила 55 копеек (58,93-59,48). Рост российской валюты в основном был связан с дорожающей нефтью.
Начало новой недели может быть не таким радужным для рублевых трейдеров. Поддержка налогового периода закончилась. Велика вероятность нисходящей коррекции нефтяных котировок. Это заставляет спекулянтов занимать медвежьи позиции в российской валюте. Чистая короткая позиция во фьючерсах и опционах на рубль образовалась первый раз за почти полтора года, и к 27 июня составила 668 контрактов.
На саммите 28 июня члены Евросоюза единогласно решили продлить ограничительные меры, включая ограничение доступа России к отдельным технологиям и услугам, которые могут использоваться для добычи нефти. После решения Евросоюза о продлении антироссийских санкций до 31 января 2018 года правительство внесло президенту предложение о продлении ответных мер. В пятницу 30 июня Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до конца 2018 года.
Стохастик движется в нейтральной зоне, не подавая четких сигналов. MACD на фоне сужающейся клиновидной коррекции колеблется вокруг нулевой отметки. Ближайшим сопротивлением для валютной пары USDRUB является уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 59,30. Поддержкой для актива выступает уровень 38,2% Фибоначчи по цене 58,64.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 59,30
Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 58,64
UKOIL
Нефть выросла на $1,35 за баррель ($47,53-$48,88) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,41 за баррель ($47,62-$48,93).
По опубликованному в пятницу отчету Baker Hughes, количество активных нефтяных платформ в США снизилось на 2 установки и составило 756 установок. Американские нефтедобытчики все еще вынуждены сокращать производство из-за тропического урагана «Синди». Другим позитивным фактором для цены черного золота стало сокращение запасов природного газа на 24,6%, до отметки 46 млрд. кубометров.
Тем временем, растет экспорт ливийской нефти. Согласно данным аналитиков, из страны в июне было экспортировано 715 тыс. баррелей в сутки, что на 90 тыс. баррелей выше майского показателя. По прогнозам, уже в течение нескольких дней добыча нефти в Ливии превысит отметку 1 млн. баррелей в сутки.
Стохастик находится высоко в зоне перекупленности. Пробитие границы этой зоны сверху вниз может стать сигналом на продажу. MACD растет на восходящих барах. Препятствием к дальнейшему движению нефти вверх может стать уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на уровне $49,05. Кроме того, отметка $50 является так называемым психологическим сопротивлением, вблизи которого трейдеры могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $48,05
Наименее вероятный сценарий: рост актива до $50,05 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
01:30 |
Австралия |
Индекс активности в производственном секторе от AiG |
54,8 |
55,0 |
|
|
01:50 |
Япония |
Прогноз деловой активности для крупных производителей Tankan |
Q2 |
11 |
15 |
14 |
01:50 |
Япония |
Индекс крупных производителей Tankan |
Q2 |
12 |
17 |
15 |
01:50 |
Япония |
Прогноз деловой активности в секторе услуг Tankan |
Q2 |
16 |
18 |
20 |
01:50 |
Япония |
Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей Tankan |
Q2 |
0,6% |
8,0% |
7,4% |
01:50 |
Япония |
Индекс деловой активности в секторе услуг Tankan |
Q2 |
20 |
23 |
23 |
03:00 |
Австралия |
Данные по инфляции TD Securities (г/г) |
Июнь |
2,8% |
2,3% |
|
03:00 |
Австралия |
Данные по инфляции TD Securities (м/м) |
Июнь |
0,0% |
0,1% |
|
03:45 |
Китай |
Индекс PMI Caixin в производстве |
Июнь |
49,6 |
49,5 |
|
09:15 |
Швейцария |
Реальный объем розничной торговли (г/г) |
Май |
-1,2% |
|
|
09:55 |
Германия |
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit |
Июнь |
59,3 |
59,4 |
|
10:00 |
Италия |
Безработица |
Май |
11,9% |
|
|
10:00 |
Еврозона |
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit |
Июнь |
57,3 |
|
57,3 |
10:30 |
Великобритания |
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit |
Июнь |
56,7 |
|
|
11:00 |
Еврозона |
Уровень безработицы |
Май |
9,3% |
|
9,2% |
15:45 |
США |
Индекс PMI Markit в производственном секторe |
Июнь |
52,1 |
|
|
16:00 |
США |
Индекс постепенного разгона инфляции от ISM |
Июнь |
60,5 |
|
|
16:00 |
США |
Индекс деловой активности ISM в производственном секторе |
Июнь |
54,9 |
|
55,0 |
16:00 |
США |
Расходы на строительство (м/м) |
Май |
-1,4% |
|
0,3% |
Юлия Федорова,
Аналитик ФК AMarkets