Ежедневный обзор рынка от 30 июня 2017 года

30 июня, 2017 06:41

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в четверг на 63 пункта (1,1376-1,1439) при волатильности торгов 71 пункт (1,1373-1,1444).

Негативное влияние на доллар США оказали результаты американской статистики. Ценовой индекс ВВП за 1 квартал, характеризующий изменение цен на товары с услуги, снизился до 1,9% при прогнозе 2,2%, первичные заявки на пособия по безработице за прошедшую неделю выросли до 244К, вопреки ожиданиям их снижения к 240К, а основной индекс расходов на личное потребление составил 2%, что хуже прогнозной величины 2,1%. Однако годовые данные по ВВП за 1 квартал в США показали положительную динамику и выросли до 1,4% при прогнозе 1,2%. Евро все еще находится под воздействием слов Марио Драги, который намекнул о возможном скором сворачивании стимулирования в Еврозоне. Даже, несмотря на анонимные опровержения смысла слов главы ЕЦБ, европейская валюта уверенно формирует восходящую динамику. Также евро поддержали положительные изменения ряда фундаментальных показателей Еврозоны, которые, к тому же, оказались лучше прогнозных значений. Индекс настроений в экономике составил 111,1 пункта при прогнозе 109,5 пункта, индикатор делового климата – 1,15 против 0,94, индекс делового оптимизма в промышленности – 4,5 пункта при ожиданиях 2,9 пункта.

В пятницу, в пользу евро, выйдут значения индексов потребительских цен по Еврозоне в 12:00 по мск, а также изменение числа безработных и уровень безработицы в Германии в 11:00 по мск. Относительно доллара США ждем значения расходов на личное потребление в 15:30 по мск., а также значение индекса PMI Чикаго в 16:45 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (59,94%) и направлена в сторону зоны перепроданности, а индикатор MACD выше нуля при растущих вверх барах, что дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива. Однако, учитывая конец недели, вероятна отрицательная коррекция единой валюты на фоне массовой фиксации инвесторов прибыли по открытым ордерам.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1362

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1510

USDRUB

Рубль подешевел по отношению к доллару США на 41 копейку (59,07-59,48) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 64 копеек (58,85-59,49).

Снижение рубля во второй половине торговой сессии обусловлено падением нефтяных цен, которые в ближайшее время будут задавать основную динамику направления национальной валюты, ввиду отсутствия сильных внутренних факторов после завершения налогового периода. Накануне Банк России опубликовал данные по международным золотовалютным резервам страны, которые увеличились до $408,8 млрд. с $406,4 млрд. Годовой темп прироста ВВП России во втором квартале может оказаться ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 0,9% до 1,3% на фоне восстановления потребительского спроса, по данным департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ. На улучшения прогнозов повлияли майские данные промышленного производства, которые выросли на 5,6% в годовом выражении.

Линия Стохастик на границе зоны перекупленности (79,83%), а индикатор MACD чуть ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает слабый сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 58,88

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 60,10

UKOIL

Нефть подешевела на $0,05 за баррель ($47,58-$47,53) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,91 за баррель ($47,34-$48,25).

Котировки нефти продолжили рост в начале торгов после сообщения о снижении добычи сырья в США на 100000 баррелей в сутки, однако во второй половине торговой сессии они приобрели нисходящую динамику. Участники рынка полагают, что данное событие имеет лишь временный характер ввиду тропического шторма над Мексиканским заливом и ремонтными работами на месторождениях Аляски. Давление на Brent также оказывает рост нефтедобычи в Ливии и Нигерии, которые были исключены из глобального соглашения ОПЕК+. Производство «черного золота» в Ливии приблизилось к 1 млн. баррелей в сутки и на текущий момент находится у отметки в 950000 баррелей в сутки. В пятницу ожидаем данные от Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США в 20:00 по мск.

Линия Стохастик близка к границе зоны перекупленности (75,81%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах. Сигнал на покупку поступит в случае разворота Стохастика к противоположной границе при MACD выше нуля. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $48,60

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к $47,10 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

00:45

Новая Зеландия

Разрешение на строительство (м/м)

Май

-7,4%

7,0%

 

01:00

Великобритания

Индекс потребительского доверия от Gfk

Июнь

-5

-10

-7

01:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен (г/г)

Май

0,4%

0,4%

0,5%

01:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания (г/г)

Май

0,3%

0,4%

0,4%

01:30

Япония

Соотношение числа вакансий/претендентов

Май

1,48

1,49

1,48

01:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г)

Май

0%

0,0%

0,1%

01:30

Япония

Уровень безработицы

Май

2,8%

3,1%

2,8%

01:30

Япония

Расходы домохозяйств (г/г)

Май

-1,4%

-0,1%

-0,6%

01:50

Япония

Промышленное производство (г/г)

Май

5,7%

6,8%

6,8%

01:50

Япония

Промышленное производство (м/м)

Май

4,0%

-3,3%

-3,2%

03:00

Китай

Индекс деловой активности в сфере услуг

Июнь

54,5

54,9

 

03:00

Китай

Уровень деловой активности в производственной сфере NBS

Июнь

51,2

51,7

51,0

08:45

Франция

Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г)

Июнь

0,9%

 

0,8%

09:00

Швейцария

Индекс опережающих индикаторов KOF

Июнь

101,6

 

102,4

09:55

Германия

Изменение числа безработных

Июнь

-9К

 

-10К

09:55

Германия

Уровень безработицы

Июнь

5,7%

 

5,7%

10:30

Еврозона

Индекс потребительских цен (г/г)

Июнь

1,4%

 

1,2%

10:30

Великобритания

Валовой внутренний продукт (г/г)

Q1

2%

 

2%

10:30

Великобритания

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q1

0,2%

 

0,2%

11:00

Еврозона

Базовый индекс потребительских цен (г/г)

Июнь

1%

 

1%

14:30

США

Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (м/м)

Апрель

0,2%

 

0,2%

14:30

США

Личные доходы (м/м)

Апрель

0,4%

 

0,3%

14:30

США

Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (м/м)

Апрель

0,2%

 

0,1%

14:30

США

Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (г/г)

Апрель

1,7%

 

1,5%

14:30

США

Личные расходы

Апрель

0,4%

 

0,1%

14:30

США

Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (г/г)

Апрель

1,5%

 

1,4%

14:30

Канада

Валовой внутренний продукт (м/м)

Апрель

0,5%

 

0,2%

15:45

США

Индекс PMI Чикаго

Июнь

59,4

 

58,0

16:30

Канада

Обзор экономической конъюнктуры банка Канады

       

19:00

США

Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

 

758
 

   

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет