Ежедневный обзор рынка от 5 июня 2017 года

Июнь 5, 2017 06:36

EURUSD

Евро вырос по отношению к доллару США в пятницу на 70 пунктов (1,1211-1,1281) при волатильности торгов 80 пунктов (1,1204-1,1284).

Ключевым фактором снижения курса американской валюты стала отрицательная динамика количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства за май, которые оказались ниже ожиданий 185К и составили 138К. Негативное влияние на курс доллара США также оказали торговый баланс за апрель со значением $-47,6 млрд., что хуже ожиданий $-46,1 млрд., средняя почасовая заработная плата, которая осталась на прежнем уровне 2,5% при прогнозе роста до 2,6%, и доля рабочей силы в общей численности населения за май с величиной 62,7%. Положительную динамику показал уровень безработицы за май, который оказался 4,3%, что лучше прогноза 4,4%. Это была последняя ключевая американская статистика перед ближайшим заседанием ФРС 13-14 июня, где будет обсуждаться величина процентной ставки. В части европейской валюты вышло значение индекса цен производителей по Еврозоне, которое не дотянуло до ожиданий 4,5% и составило 4,3%.

В понедельник из европейской статистики ждем данные по индексам деловой активности от Markit по Еврозоне за май в 11:00 по мск. В части американских новостей, выйдут значения производительности труда без учета с/х сектора, затраты на единицу рабочей силы за 1 квартал текущего года в 15:30 по мск., индексы деловой активности от Markit в 16:45 по мск., а также производственные заказы за апрель и индекс условий на рынке труда за май в 17:00 по мск.

Линия Стохастик направлена к границе зоны перепроданности (31,54%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает сигнал на покупку. Полосы Боллинджера характеризуют повышенную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1340

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1205

USDRUB

Рубль открылся гэпом вниз на 39 копеек, после чего символически подорожал по отношению к доллару США на 1 копейку (56,56-56,55). Волатильность торгов по итогам прошлой торговой сессии составила 48 копеек (56,32-56,80).

Небольшое снижение курса национальной валюты обусловлено слабыми позициями нефти не рынке. При этом негативное влияние от дешевеющей нефти компенсировалось рублю продолжением продажи экспортной выручки с целью выплат дивидендов, а также сохранением спроса на рублевые активы со стороны инвесторов. К тому же, небольшую поддержку оказывают комментарии чиновников ЦБ РФ о намерениях неспешного снижения ключевой ставки и о том, что пополнение золотовалютных резервов не является первостепенной задачей, в связи с чем, резкого выхода Центробанка на рынок с целью покупки валюты в больших объемах ожидать не стоит.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (67,04%) и направлена к границе зоны перекупленности, а индикатор MACD у нулевой отметки, что четкого сигнала к открытию позиций не показывает. Однако, если MACD все же пересечет нулевую отметку сверху вниз, то, при растущих вниз барах, поступит сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют продолжение относительно расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 55,95

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 57,10

UKOIL

Нефть подешевела на $0,17 за баррель ($50,21-$50,04) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,55 за баррель ($48,95-$50,50).

Падение нефтяных котировок продолжало набирать обороты в пятницу после решения президента США о выходе страны из Парижского климатического пакта. Все это может спровоцировать рост буровой активности в Америке, что только увеличит предложение на сырьевом рынке. А пока что, согласно отчету Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, число буровых установок выросло до 733 штук. Кроме этого, негативное влияние на цены Brent оказывает рост добычи нефти в Нигерии и Ливии, которые были исключены из продленного глобального соглашения. Ливия на прошедшей неделе уже восстановила производство «черного золота» до 827000 баррелей в сутки.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (55,47%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, однако в скором времени может пересечь ее снизу вверх, в случае чего, поступит сигнал на покупку. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $50,75

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $49,40 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

03:00

Австралия

Данные по инфляции TD Securities (м/м)

Май

0,5%

0,0%

 

03:00

Австралия

Данные по инфляции TD Securities (г/г)

Май

2,6%

2,8%

 

03:45

Китай

Индекс PMI Caixin в секторе услуг

Май

51,5

52,8

 

09:14

Испания

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Май

57,8

 

57,5

10:00

Еврозона

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Май

56,2

 

56,2

10:00

Еврозона

Составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Май

56,8

 

56,8

14:30

США

Производительность труда без учета с/х сектора

Q1

-0,6%

 

-0,2%

14:30

США

Затраты на единицу рабочей силы

Q1

3,0%

 

2,5%

15:45

США

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Май

54

   

15:45

США

Составной индекс деловой активности Markit

Май

53,9

   

16:00

США

Индекс деловой активности ISM в секторе услуг

Май

57,5

 

57,0

16:00

США

Производственные заказы (м/м)

Апрель

0,2%

 

-0,2%

16:05

США

Индекс условий на рынке труда

Май

3,5

   

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет