Ежедневный обзор рынка от 6 марта 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Доллар США, дорожавший большую часть предыдущей недели, в пятницу начал сдавать позиции. Пара EURUSD выросла в цене с 1,0505 до 1,0615 с волатильностью 111 пунктов (1,0505-1,0616).

Сильное давление на американскую валюту оказало выступление Джанет Йеллен. Комментарии главы ФРС о разумности дальнейшего повышения ставок привели к увеличению «медвежьих» настроений инвесторов. По мнениям аналитиков, вероятность корректировки ставок в марте приближается к 90%, в таком случае возможен отток интереса спекулянтов от доллара США к более высокодоходным валютам.

Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США вышел лучше как прогнозируемого, так и прошлого значения 56,5 и составил 57,6. Меньше предыдущей величины на 0,2 оказался составной индекс деловой активности Markit, за февраль показатель равняется 54,1. Статистика по Еврозоне в целом не отличается от ожидаемых значений. Составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit дошел до январской отметки 56. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit немного не дотянул до предыдущего значения 55,6 и составил 55,5. В понедельник в 18:00 по Москве ожидаем публикацию производственных заказов в США за январь.

MACD снижается на нисходящих барах. Цена валютной пары оттолкнулась от уровня Фибоначчи 61,8% и скорректировалась вниз, но стохастик входит в зону перепроданности, что может означать скорое продолжение восходящего движения. Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до 1,0641

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до 1,0567

USDRUB

В пятницу рубль подорожал по отношению к доллару США на 16 копеек, с 58,61 до 58,45. Волатильность составила 62 копейки (58,93-58,31). Пара USDRUB начала торговую сессию гэпом вверх после падения цен на нефть в четверг, но по мере положительной коррекции нефти в течение дня рубль стал укрепляться.

Интерес крупных инвесторов к сделкам в российской валюте падает, но лонги во фьючерсах и опционах продолжают превышать шорты. По отчету CFTC за неделю до 28 февраля объем длинной позиции в рублевых деривативах уменьшился до 18130 контрактов, что на 865 контрактов меньше предыдущего показателя, а короткие позиции были сокращены на 26,5% и составили 1113 контрактов. Таким образом, чистая длинная позиция уменьшилась с 17660 контрактов до 17197.

Мнения экспертов относительно дальнейшего движения валютной пары разделились, ключевым вопросом остается возможность повышения ставок на заседании ФРС в марте.

Стохастик вплотную подошел к выходу из зоны перепроданности, его дальнейшее движение вверх может дать сигнал на покупку. MACD после снижения на коррекции остается выше нулевой отметки. Торги прошлой недели закончились небольшим отскоком цены актива от уровня 23,6% Фибоначчи, что также располагает к открытию длинных позиций. Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB до 58,94

Наименее вероятный сценарий: снижение валютной пары до 57,98.

UKOIL

В пятницу нефть подорожала на $0,77 по сравнению с закрытием предыдущего дня ($55,04-$55,81). Волатильность актива составила $0,86, от $55,08 до $ 55,94. Согласно опубликованному отчету Baker Hughes, количество активных нефтяных платформ в США увеличилось до 609. Это не смогло изменить «бычьего» настроения трейдеров, и цена на нефть отскочила от трехнедельного минимума. Напряженная ситуация, сложившаяся возле самого крупного нефтяного терминала в Ливии, ставит под угрозу стабильность поставок нефти и провоцирует рост цены актива.

Стохастик расположился в нейтральной зоне, не давая четких сигналов. MACD пересек нулевую отметку снизу вверх на растущих барах, сигнализируя о возможном продолжении роста котировок. На торгах в пятницу цена актива смогла закрепиться выше уровня Фибоначчи 38,2%, но от уровня 50% отскочила. Пересечение одной из этих линий можно рассматривать, как сигнал на продажу или покупку соответственно. Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти до $55,95

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до $57,98

Календарь событий (Время EET):

Александр Максимов

Аналитик ФК AMarkets