Ежедневный обзор рынка от 8 июня 2017 года

Июнь 8, 2017 06:42

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США в среду на 20 пунктов (1,1275-1,1255) при волатильности торгов 78 пунктов (1,1203-1,1281).

Валютная пара EURUSD вчера была достаточно волатильна на фоне нестабильности европейской валюты. В середине прошлой торговой сессии евро внезапно ослаб из-за комментариев в новостных лентах главы ЕЦБ Марио Драги о том, что европейский Центробанк готовится понизить прогнозы по инфляции в регионе до 2020 года в связи с недавним снижением цен на энергоносители. Однако уже через несколько часов в сети появилась обратная информация о намерениях ЕЦБ повысить прогнозы по темпам роста экономики, в результате чего, евро резко направился вверх и попытался покорить новые высоты на уровне 1,1285, но, пока, неудачно. Все это говорит о возросшей нервозности участников рынка и возможной более бурной реакции на итоги сегодняшнего заседания ЕЦБ, которое состоится в 15:30 по мск. Доллар США также находится под давлением политического характера. Сегодня состоится выступление в Сенате бывшего главы ФБР США Джеймса Коми, который ответит на вопросы о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Если это подтвердится, то американская валюта ослабнет из-за угрозы импичмента нынешнего президента Америки. Вчера негативную динамику показали данные по объемам потребительских кредитов в США, которые уменьшились до $8,20 млрд. вместо ожиданий их снижения до $15,50 млрд.

Четверг будет богат фундаментальной статистикой. Помимо вышеуказанных событий, относительно евро сегодня ждем квартальное и годовое значения ВВП Еврозоны в 12:00 по мск., а также решение ЕЦБ по депозитной и процентной ставке в 14:45 по мск. Относительно доллара США выйдут данные по первичным заявкам на пособия по безработице за прошедшую неделю в 15:30 по мск.

Линия Стохастик за границей зоны перепроданности (18,63%), а индикатор MACD чуть ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу может появиться в случае выхода Стохастика из границы зоны перепроданности при MACD ниже нуля. Полосы Боллинджера формируют продолжения расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1330

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1170

USDRUB

Рубль подешевел по отношению к доллару США на 48 копеек (56,51-56,99). Волатильность актива по итогам прошлой торговой сессии составила 58 копеек (56,45-57,03).

Национальная валюта снизилась на фоне отрицательной динамики нефти. Однако общую поддержку ей продолжали оказывать продажи валюты экспортерами под дивидендные выплаты и размещение на аукционе облигаций федерального займа. Тем временем недельная инфляция в РФ держится на уровне 0,1%, а с начала года ее величина составила 1,8%. В фокусе инвесторов ближайшее заседание Банка России, которое состоится 16 июня и где, возможно, будет принято решение о снижение учетной ставки на 25-50 базисных пунктов. А сегодня российский Центробанк опубликует данные по объему международных резервов.

Линия Стохастик на границе зоны перекупленности (79,74%), а индикатор MACD чуть выше нулевой отметки при растущих вверх барах. Сигнал на покупку поступит в случае закрепления Стохастика ниже зоны перекупленности при MACD выше нуля. Полосы Боллинджера формируют значительное расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 57,70

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 56,30

UKOIL

Нефть снизилась на $1,86 за баррель ($50,00-$48,14) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $2,16 за баррель ($47,96-$50,12).

Значительное снижение цен Brent произошло на фоне неожиданно негативных новостей о росте запасов сырья в США, согласно официальной статистике Минэнерго Америки. Запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились на 3,295 млн. баррелей до 513,2 млн. единиц, вопреки прогнозу их снижения на 3,250 млн. баррелей, а запасы бензина выросли на 3,3 млн. баррелей, составив 240,3 млн. единиц, хотя рынок ждал их снижения на 0,05 млн. баррелей. Также давление на нефтяные цены продолжает оказывать напряженность внутри ОПЕК, что может привести к снижению приверженности действующего соглашения о сокращении добычи «черного золота», а также наращивание производства в Ливии и Нигерии, которые освобождены от соблюдения договоренностей.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (69,84%) и направлена к границе зоны перекупленности, а индикатор MACD ниже нуля при растущих вниз барах, что дает слабый сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют значительное расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $47,20

Наименее вероятный сценарий: рост актива к $49,20 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:00

Великобритания

Индекс цен на жилье RICS

Май

22%

17%

20%

01:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Июнь 2

¥733,5B

¥-350,4B

 

01:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции

Июнь 2

¥129,6B

¥543,3B

 

n/a

Великобритания

Парламентские выборы

       

03:30

Австралия

Экспорт

Апрель

2%

-8%

 

03:30

Австралия

Импорт

Апрель

5%

-1%

 

03:30

Австралия

Торговый баланс

Апрель

3169М

555M

1950М

04:30

Китай

Торговый баланс (в юанях)

Май

262,3В

   

04:30

Китай

Импорт (г/г)

Май

11,9%

   

04:30

Китай

Импорт, г/г в юанях

Май

18,6%

   

04:30

Китай

Торговый баланс

Май

$38,05B

   

04:30

Китай

Экспорт, г/г в юанях

Май

14,3%

   

04:30

Китай

Экспорт (г/г)

Май

8%

   

07:00

Япония

Прогноз развития событий от Eco Watchers

Май

48,8

   

07:00

Япония

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers

Май

48,1

   

07:45

Швейцария

Уровень безработицы (м/м)

Май

3,3%

 

3,3%

09:15

Швейцария

Индекс потребительских цен (г/г)

Май

0,4%

 

0,3%

09:15

Швейцария

Индекс потребительских цен (м/м)

Май

0,2%

 

0,1%

11:00

Еврозона

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q1

0,5%

 

0,5%

11:00

Еврозона

Валовой внутренний продукт (г/г)

Q1

1,7%

 

1,7%

13:45

Еврозона

Решение ЕЦБ по депозитной ставке

 

-0,4%

 

-0,4%

13:45

Еврозона

Решение ЕЦБ по процентной ставке

 

0%

 

0%

14:15

Канада

Начатые строительства домов (г/г)

Май

214,1К

   

14:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице

Июнь 2

248К

 

240К

14:30

Еврозона

Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике

       

14:30

Канада

Индекс цен на жилье на первичном рынке (г/г)

Апрель

3,3%

   

14:30

Канада

Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м)

Апрель

0,2%

   

16:30

США

Изменение запасов газа от EIA

Июнь 2

81В

   

17:15

Канада

Выступление главы Банка Канады С. Полоза

 

 

   

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет