Объем является важной частью торгового процесса, поскольку он определяет силу движения актива на финансовом рынке.
В большинстве периодов рыночные движения, поддерживаемые хорошим объемом, более эффективны, чем движения с ограниченным объемом. Поэтому внутридневные трейдеры используют индикаторы объема при принятии решений, чтобы выяснить, является ли актив ликвидным или нет.
Поговорим об одном из индикаторов объема — индексе отрицательного объема (NVI) и о том, как можно использовать его в торговых стратегиях.
Содержание статьи
Что такое индекс отрицательного объема (NVI)?
NVI — малоизвестный технический индикатор, созданный Полом Дайзартом в 1930-х годах. За прошедшие годы было предложено несколько итераций его первоначальных целей. Концепция этого инструмента заключается в том, что он мониторит изменение объема, чтобы решить, когда в рынке присутствует максимальная ликвидность. Иными словами — когда в рынке в полную силу работают так называемые умные деньги.
Умные деньги — это большие денежные средства, размещенные опытными игроками, в том числе хедж-фондами и банками. Принято считать, что эти организации оказывают максимальное влияние на более широкий рынок.
Ключевой частью индекса отрицательного объема является то, что он предполагает, что умные деньги активнее в периоды низкого объема и наоборот. На приведенном ниже графике линия NVI нарисована красным цветом, а линия EMA — синим цветом.
Подробнее о Moving Averages (скользящих средних) читайте в руководстве по торговле МА.
Как рассчитывается индекс NVI
Подробное описание того, как рассчитываются технические индикаторы, — это хорошо, но это не так уж необходимо, поскольку торговые платформы вроде TradingView и MetaTrader предоставляют их в готовом виде.
Индикатор отрицательного объема рассчитывается путем сложения периодов, внутри которых шла просадка чистого объема.
Кумулятивная линия NVI, как правило, остается неизменной, когда объем увеличивается от периода к периоду.
Существуют разные версии индикатора. Во-первых, как показано выше, индикатор NVI может рассматриваться в комплексе со скользящей средней EMA.
Линия EMA хороша тем, что она показывает силу линии NVI.
Общая формула индикатора Negative Volume Index:
NVIt = (Pt – P (t – 1) / P t-1 X NVI t-1
Где NVIt — отрицательный индекс объема в момент времени t, а Pt — цена или уровень индекса в момент времени t.
Цель индекса отрицательного объема состоит в том, чтобы посмотреть на движение объема по активу.
Как работает индикатор NVI
Цель индикатора — увидеть тенденции умных денег на рынке.
В этом случае индикатор смотрит на дневной объем торгов, что делает его менее подходящим для внутридневных трейдеров. Индекс идеален для свинг-трейдеров и долгосрочных инвесторов.
Подробнее о свинг-трейдинге читайте здесь.
Из практики наблюдений можно сделать вывод, что бычий рынок чаще случается, когда индикатор NVI поднимается выше 255-й скользящей средней.
Медвежий рынок возникает, когда индикатор находится ниже скользящей средней.
Как торговать индикатором NVI
Из-за долгосрочной природы индекса внутридневные трейдеры в большинстве случаев его не используют. Но некоторые интрадей-трейдеры все же используют NVI, когда анализируют рынок на нескольких таймфреймах .
Анализ нескольких таймфреймов — это процесс, при котором трейдер рассматривает ряд временных интервалах на разных графиках с целью лучшего понимания тенденций рынка.
Подробнее об использовании нескольких таймфреймов в работе читайте в отдельном руководстве.
Приведем пример. Ниже — график акций Tesla. Для долгосрочного инвестора лучшим временем для покупки акций было 9 июня, когда индикатор NVI поднялся выше скользящей средней.
Стратегии использования индикатора NVI
Как уже упоминалось, индикатор NVI не так уж идеален для внутридневных трейдеров. Это потому, что внутридневные трейдеры используют чрезвычайно краткосрочные графики вроде минутных и пятиминутных. В этом случае NVI им не нужен.
Свинг-трейдеры и долгосрочные инвесторы используют индикатор индекса отрицательного объема, рассматривая его взаимодействие с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Как упоминалось выше, оба показателя в комплексе служат триггером для сделки на покупку в случае, когда цена поднимается выше скользящей средней и наоборот.
Другой подход заключается в объединении NVI с другими индикаторами. В большинстве случаев трейдеры используют трендовые индикаторы и осцилляторы для подтверждения трендов. Наиболее популярными индикаторами, с которыми можно использовать NVI, являются скользящие средние и индекс относительной силы (RSI).
На приведенном ниже графике мы видим, что NVI поднялся выше 255-дневной скользящей средней, когда цена ушла выше двух скользящих средних.
Хотите почитать о других полезных для трейдера индикаторах?
