Содержание статьи
Что такое RSI простыми словами?
Индикатор RSI — один из самых популярных торговых индикаторов. Но мало кто умеет правильно его применять в своих стратегиях.
RSI — как работает этот индикатор?
RSI — это индикатор импульса. Автор индикатора относительной силы — Дж. Уэллс Уайлдер.
Индикатор движется в интервале между 0 и 100. Его цель — измерить «скорость» движения цены. Чем быстрее цена растет, тем выше значение RSI (и наоборот).
Как рассчитать индекс RSI?
RSI = 100 – 100 / [1 + RS]
Где RS = средняя прибыль / средний убыток
Математика здесь несложная.
Как работает индекс относительной силы?
Единственный условно «сложный» компонент формулы расчета RSI — RS, который определяется как средняя прибыль, соотносимая со средним убытком. Иными словами — RSI растет, когда средняя прибыль большая или, когда средний убыток незначительный.
Когда цена быстро движется вверх с небольшими откатами или вообще без откатов, средняя прибыль растет, потому что цена генерирует положительный рост, что приводит к более высокому значению RSI.
Точно так же, когда цена быстро снижается с небольшими откатами или вообще без откатов, средние убытки велики, потому что цена генерирует отрицательный рост, что приводит к более низкому значению RSI.
Средней прибылью/убытком можно управлять с помощью настроек RSI.
Например, так:
- Если вы возьмете 14-периодный RSI, усредненные прибыль/убыток будут опираться на последние 14 свечей.
- Если вы возьмете 5-периодный RSI, усредненные прибыль/убыток будут опираться на последние 5 свечей.
То есть, когда вы берете маленький период, вы получаете более чувствительный индикатор, который будет охотнее реагировать на последние ценовые колебания. И наоборот, чем больше период индикатора, тем ниже чувствительность к динамике цен.
Ниже — индикатор RSI в действии (с использованием 14-периодного RSI):
График динамики котировок S&P500 E-mini Futures.
Стохастик и RSI — какой индикатор лучше?
Индикаторы стохастик и RSI имеют много общего, но есть и различия.
Стохастический индикатор и RSI похожи, потому что оба являются осцилляторами импульса относительной силы. Они измеряют импульс рынка. Значения индикаторов колеблются в диапазоне 0–100.
И стохастический индикатор, и RSI указывают единое направление, исходя из одного и того же принципа, хотя и с разными значениями.
Если вы хотите использовать индикатор импульса (RSI или Stochastic), берите любой, потому что они в значительной степени показывают одно и то же.
Различие в том, что стохастик выдает сигналы быстрее, но принято считать, что он менее надежный. Можно фильтровать готовые стохастик-сигналы с помощью индикатора RSI и на выходе иметь более достоверные сигналы. Стохастик часто используют с индикаторами тренда и канала.
Каким должен быть RSI: популярные ошибки трейдеров
Когда RSI ниже 30, это считается знаком перепроданности. Когда выше 70 — знаком перекупленности индикатора.
Что чаще всего делают трейдеры, когда RSI перепродан?
Среднестатистический трейдер думает, что рынок никак не может упасть еще ниже, и поэтому открывает длинную позицию. И это ошибочный шаг. Почему? Все потому, что RSI показывает ценовой импульс… Если RSI перепродан, это сигнализирует о мощном медвежьем импульсе. Если RSI перекуплен, то импульс подчеркнуто бычий…
И теперь вопрос — вы хотите покупать практически вслепую только потому, что на рынке присутствует мощный медвежий импульс? Или хотите продать только потому, что цена вам кажется слишком высокой?
Так вот, правильный ответ — не совершайте ошибку, покупая только потому, что RSI перепродан/перекуплен, потому что то, что перепродано/перекуплено, может продаваться и покупаться и дальше. То есть для принятия верного решения о сделке вам нужно больше сигналов — одного индикатора импульса недостаточно!
Как использовать индекс импульса для увеличения шансов на прибыльную сделку?
Индикатор измеряет среднюю прибыль к убытку за определенное время для нахождения доминирующего на рынке импульса.
Если RSI ВЫШЕ 50, то средняя прибыль больше, чем средний убыток за данный период.
Если RSI НИЖЕ 50, то средняя прибыль меньше, чем средний убыток за данный период.
Как использовать это правило, чтобы улучшить свой коэффициент прибыли?
Все просто — используйте RSI как фильтр тренда, чтобы определить, кем вам быть в рынке — покупателем или продавцом.
Это работает так:
- Настройте индекс на период 200 для определения отношения средней прибыли к убытку на более длинном временном отрезке.
- Если 200-периодный индекс оказывается НАД уровнем 50, то рынок, скорее всего, в растущем тренде — надо рассмотреть возможность для того, чтобы открыть длинную позицию.
- Когда 200-периодный индекс ПОД отметкой 50, рынок в падающем тренде — имеет смысл поискать возможности для открытия короткой сделки.
Пример:
График котировок S&P500 E-mini Futures.
Как работает график RSI — расчет лучшего времени для входа
Когда дело доходит до поиска триггера для открытия позиции по конкретной цене, большинство трейдеров используют графические паттерны — например, бычьи и медвежьи флаги, фигуры поглощения и другие модели.
В этих методах определения точки входа в рынок нет ничего плохого, но в них присутствует элемент субъективности. И вот как раз индекс импульса RSI в состоянии эту субъективность снизить. Причем существенно.
- Когда RSI НИЖЕ 30, это сигнал сильного медвежьего импульса, так как средний убыток больше средней прибыли.
- Если RSI ВЫШЕ 30, рассматривайте это как сигнал давления покупателей, что, собственно, и объясняет высокое значение RSI.
Таким образом, когда индикатор RSI заходит ВЫШЕ уровня 30, можно использовать ситуацию как триггер для совершения сделки.
Например, так:
График динамики BTC/USD.
Совет для тех, кто работает по стратегии RSI
Не покупайте вслепую только потому, что RSI перешел за уровень 30.
Это один из сигналов для возможного открытия позиции. Не надо рассматривать заход индикатора за 30 как самостоятельную стратегию.
Как пользоваться RSI, чтобы поймать нужное ценовое колебание?
Как можно пользоваться индексом RSI, чтобы он помог обнаружить полезные ценовые колебания, перспективные для открытия позиции?
Предлагаемая торговая стратегия RSI должна понравиться тем, кто использует метод свинг-трейдинга.
Свинг-трейдинг — метод, основанный на стремлении поймать «одно движение» (свинг). И чтобы поймать это движение, нужно продавать на ралли во время движения цены вверх.
Например:
Как узнать, когда открывать короткую сделку, прежде чем импульс сойдет на нет и развернется против вас?
Это тот самый момент, когда индикатор RSI снова вступает в игру.
Итак, что вы можете сделать, так это продать, когда RSI зайдет выше 60.
Это сигнал о том, что покупательское давление толкает цену вверх. И для вас это отличный шанс продать на ралли.
Ожидаемый вопрос — почему индикатор RSI должен обязательно выйти за отметку 60?
Можно сказать так — где-то между 50 и 60 присутствует хорошая почва для того, чтобы поймать долгожданный «свинг».
- Если смотреть более высокие значения RSI — когда индекс, например, выше отметки 70 — вам придется преодолевать многочисленные откаты.
- Если смотреть более низкие значения, то ценовые колебания могут оказаться слишком мелкими для того, чтобы их рассматривать всерьез.
Рекомендуем протестировать индикаторы RSI самостоятельно, чтобы знать, какая стратегия подходит вам лучше всего.
На каком рынке лучше всего использовать индикатор RSI?
Существует рынок, на котором индикатор RSI работает исключительно как по маслу. Это фондовый рынок.
Например, американский фондовый рынок (в отличие от криптовалют, товарных индексов или др.) имеет свойство находиться в долгосрочном растущем тренде, когда экономика США подает позитивные сигналы.
Однако только то, что фондовый рынок может находиться в долгосрочном восходящем тренде, не означает, что он будет расти каждый день. Откаты будут обязательно.
Индекс импульса может помочь прояснить ситуацию.
Перепроданный RSI: как работать с сигналом?
Перепроданность индикатора — знак сильного импульса продавцов.
Если вы знаете при этом, что фондовый рынок торгуется в длинном бычьем тренде, то это дает уверенность в возобновлении тренда после всех откатов.
То есть, когда индекс импульса перепродан, он создает поле возможностей для покупок, так как тренд, с большой вероятностью, будет продолжать идти вверх и дальше.
RSI: как реализовать метод в рамках стратегии на рынке акций?
- Берите 10-периодный RSI для графика S&P 500.
- Ищите возможности для покупки, когда 10-периодный индекс импульса зайдет ПОД уровень 30.
Посмотрите, как можно применять стратегию импульсного индекса на рынке фондовых активов:
График котировок S&P500 E-mini Futures.
Эту стратегию можно использовать также для торговли отдельными акциями.
Как пользоваться RSI — выводы
- Индикатор RSI измеряет импульс рынка — чем быстрее цена идет в вверх, тем выше RSI.
- Не стоит покупать только потому, что RSI перепродан, так как он может зайти в еще более сильную область перепроданности.
- Можно пользоваться RSI как фильтром тренда — если цена заходит выше RSI с периодом 200, стоит поискать точки для покупки.
- Если цена ниже данного уровня — ищите возможности для коротких сделок.
- Используйте RSI как сигнал для входа в момент пересечения уровня выше 30.
- Если вам нужно поймать колебание (свинг-стратегия), вы можете выйти из сделки в момент подъема RSI выше 60.
- RSI хорошо работает на рынке S&P 500 — имеет смысл искать возможности для длинных сделок, когда 10-периодный RSI выйдет ниже 30 на графике S&P 500.
Как зарабатывать на Форекс, иностранных акциях, криптовалютах? С чего лучше начать?
Начните с обучающих YouTube-вебинаров и бесплатного демосчета на $10 000.
Хотите сразу стартовать с реальным счетом? Есть хорошая новость — вы можете использовать уже готовые идеи для сделок. Подпишитесь на наш Telegram-канал, где мы ежедневно публикуем торговые идеи с конкретными уровнями для открытия/ закрытия позиций. Авторы идей — трейдеры с огромным опытом.
Присоединяйтесь к нам, зарабатывайте и выводите прибыль хоть каждый день!
