AMarkets App

AMarkets App

Лучшее приложение для трейдинга

Лучшее приложение для трейдинга

рейтинг приложения
Загрузить

Хеджирование, как инструмент защиты от рисков

Для безопасного трейдинга разработаны различные методы, помогающие трейдеру лимитировать потери по своим инвестициям. Как раз, про один из способов страховки мы и расскажем сегодня. Называется он – хеджирование.

Что такое хеджирование

С английского «хеджирование» переводится как «ограничивать, страховать». Трейдеры используют хеджирование, когда есть риски, что открытая сделка может изменить направление и пойти в сторону убытка.

В русском языке самым близким понятием к хеджированию является – страхование. Такой способ страховки используются de facto на всех рынках: валютных, сырьевых и фондовых.

Зачастую, чтобы застраховать свои сделки трейдер использует коррелирующие пары. Что значит коррелирующие пары, спросите вы? Это те инструменты, которые двигаются одновременно или в одну и ту же сторону, или в противоположные стороны. Есть активы с прямой корреляцией, а есть с обратной. При прямой корреляции направление движения инструментов совпадает, и они двигаются в одном направлении. При обратной корреляции движение цен не совпадает и двигаются они в противоположных направлениях.

Пример пар с прямой корреляцией: NZD/USD и AUD/USD. Как вы видите на картинках, направление движения двух пар совпадает.


А вот пример обратной корреляции: пара EUR/USD и USD/CHF. Когда один актив идет вверх, то второй направляется вниз.


Способы хеджирования

Итак, как можно хеджировать?

  • во-первых, можно покупать разнонаправленно движущиеся активы;
  • во-вторых, покупать и одновременно продавать активы, которые тесно коррелируют друг с другом;
  • далее, открываем разнонаправленные сделки по одному торговому инструменту по одной цене;
  • и в заключение, можно открыть разнонаправленные сделки на одном и том же активе, но с разными ценами.

Последние 2 способа страховки называются “замок” или локирование. «Замок» часто выставляют, когда ситуация на рынке резко изменилась, и сделка в просадке. Если трейдер предполагает, что есть шанс на возврат цен в положительную зону, он может переждать сложные времена в «замке». Это как, как минимум, ограничит потери, а может и даст тот шанс, переждать бурю и вернуться в плюс.

Виды страховки

Начнем с полного хеджирования, которое предполагает сделки, которые полностью должны перекрывать потери. Такие  сделки открываются с одинаковым объёмом и стоимостью.

Далее у нас частичное хеджирование, которое позволит защитить только часть депозита.

Селективное хеджирование основывается на открытие сделок отличающихся друг от друга временем входа в рынок и по объёмам. При селективном хеджировании активы должны быть высоковолатильными, а трейдинг должен быть интрадей.

При хеджировании соблюдаются правила торговой стратегии и риск-менеджмента. Каждый выбирает риски для себя сам, но по канонам потери одной сделки не должны превышать более 5% от депозита. Если торговые инструменты с близкой корреляцией, в этом случае запрещается использовать более 10% капитала.

Как вы понимаете, такой вид страховки крайне сложный процесс, и использовать его, если у вас нет опыта, не рекомендуем. Лишь обдуманный и неторопливый поход превратит хеджирование в эффективный инструмент для защиты депозита от потерь.

Понравилась статья? Теперь наш блог будет пополняться новым материалом стабильно несколько раз в неделю! Не пропустите. Также рекомендуем подписаться на наши Instagram и Facebook каналы, где есть все актуальные события о бонусах, акциях и аналитике.;