«Анализатор торговли» от AMarkets позволяет каждому трейдеру всего за пару кликов получать профессиональные рекомендации для улучшения собственной системы управления капиталом.
Индикатор детально анализирует сделки трейдера за выбранный период и предлагает конкретные советы для повышения эффективности торговли.
Элементы «Анализатора торговли»
- Максимальное фактическое кредитное плечо за период
- Наличие Stop Loss на большинстве сделок
- Максимальная просадка по эквити за период (в %)
- Количество использованных торговых инструментов за период
- Отношение средней прибыли к среднему убытку за период
1. Максимальное фактическое кредитное плечо за период
Фактическое кредитное плечо — это отношение суммарной стоимости всей позиции к собственному торговому капиталу. При возрастающем убытке собственный капитал сокращается, что приводит к увеличению фактического кредитного плеча.
Разберем пример.
Если цена актива изменяется на 1 USD против трейдера:
При торговле без кредитного плеча:
5 (контрактов) х 1 (USD) = 5 USD (убыток). Депозит уменьшился бы на $5 и составил $500 – $5 = $495.
При торговле с кредитным плечом 1:10:
50 (контрактов) х 1 (USD) = 50 USD (убыток). Депозит: $500 – $50 = $450.
Использование кредитного плеча позволяет получать повышенную прибыль при благоприятном сценарии, но при этом повышает риск значительных убытков. К примеру, использование кредитного плеча 1:50 в примере выше могло либо увеличить капитал трейдера до $750, либо сократить до $250.
Для соблюдения основных правил управления капиталом мы советуем трейдерам не превышать значение 1:10 по данному показателю.
2. Наличие Stop Loss на большинстве сделок
Stop Loss (стоп-лосс) — это ордер, закрывающий сделку, в случае движения цены против трейдера. К примеру, если вы открыли сделку на покупку, но цена стала снижаться, то вы можете зафиксировать убыток, чтобы он не продолжал увеличиваться.
Если трейдер не выставляет ордера стоп-лосс, то он не ограничивает свои убытки, что может негативно сказаться на результатах торговли.
В рамках индикатора мы установили пороговое значение в «25% ордеров без Stop Loss», так как есть трейдеры, которые самостоятельно отслеживают движение котировок и готовы в любой момент вручную закрыть убыточные сделки.
Однако мы настоятельно рекомендуем выставлять Stop Loss в каждой сделке, так как в противном случае ваш капитал остается без защиты.
3. Максимальная просадка по эквити за период (в %)
Эквити (Equity) — это сумма баланса и прибыли/убытка по открытым позициям. К примеру, если баланс составляет $1000, и при этом все открытые позиции в сумме дают +$250 прибыли, то эквити составит $1250.
Просадка по эквити — сокращение размера эквити из-за увеличения убыточной позиции. Если при балансе в $1000 убыток по всем открытым ордерам равен −$300, то эквити составит $700.
Зачем отслеживать просадку?
Чем выше просадка, тем меньше остается денег на балансе трейдера, а это означает, что он рискует потерять депозит.
В рамках индикатора мы установили пороговое значение по просадке в 20% как сигнал к повышенному риску.
Простыми словами, рекомендуется не допускать просадку больше 20%.
4. Количество использованных торговых инструментов за период
Использование большого количества инструментов в торговле требует опыта и профессионального мастерства. Изменения цен многих активов взаимосвязаны, поэтому некорректный расчет при открытии сделок по большому количеству инструментов может значительно повысить риск частичной или полной потери депозита.
Мы не ограничиваем трейдеров в числе используемых инструментов, однако для комфортного управления капиталом и рисками советуем использовать не более:
- 7 инструментов за месяц;
- 12 инструментов за квартал;
- 15 инструментов в своей торговле.
5. Отношение средней прибыли к среднему убытку за период
Согласно классическому подходу к управлению капиталом, стабильный заработок в трейдинге возможен при отношении средней прибыли к среднему убытку как 3:1 и выше.
Другими словами, если средний размер ордера Stop Loss составляет 400 пипсов, то средняя величина ордера Take Profit должна быть не менее 1200 пипсов.
Мы рекомендуем не снижать соотношение средней прибыли к среднему убытку ниже 3:1.