Коэффициент Шарпа — это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.
Измерение прибыли в коэффициенте Шарпа, основанное на среднемесячной доходности (или доходности за другойвременной промежуток), выраженной в процентах годовых больше приспособлено дляоценки возможной результативности в следующем месяце, чем для оценки результативностина протяжении всего года. Измерение прибыли, используемое в коэффициенте Шарпа, при оценке потенциальной доходности за расширенный период может привести к большим искажениям.
Коэффициент Шарпа измеряет волатильность, а не риск.