Форекс отличается от других финансовых рынков не только впечатляющим торговым оборотом, количеством участников и возможностей, но и глубокими взаимными связями между инструментами. Проще говоря, хотя трейдеры и используют разные валютные пары, они не могут не замечать наличия общих паттернов на разных графиках. Причина их существования — так называемая корреляция валютных пар. Ее анализ играет важную роль в построении стратегий.
Понимая, что она из себя представляет и как работает, трейдеры могут использовать ее для диверсификации портфелей, контроля над рисками и даже для поиска новых торговых возможностей. В этой статье разбираемся, как работать с результатами корреляционного анализа и какие нюансы следует учитывать в процессе.
Содержание статьи
Типы корреляций
Итак, корреляции на рынке Форекс — это взаимосвязи между различными валютными парами. Они могут быть положительными и отрицательными, а когда связи нет никакой, говорят о нейтральной корреляции. Любой трейдер может легко увидеть и научиться различать их, просто открыв разные графики в торговом терминале.
О положительных корреляциях мы говорим, когда видим синхронные движения графиков разных инструментов. Почти всегда речь идет о валютных парах с общей валютой котировки. Например, движения EUR/USD и GBP/USD будут часто совпадать. Это верно и для пар AUD/USD и NZD/USD.
Отрицательные корреляции проявляются прямо противоположным образом. Поэтому иногда их называют еще и обратными. Например, наблюдая за графиками пар USD/JPY и EUR/USD мы, как правило, увидим, что рост одной из них совпадает с падением другой.
Важность фундаментальных факторов
Сразу оговоримся, что общие паттерны не подразумевают, что пары всегда движутся строго одинаково или разнонаправленно. Трейдерам следует помнить о влиянии на ситуацию фундаментальных факторов. Новости о ВВП, уровне инфляции, решениях по процентным ставкам могут быстро изменить движение графика конкретного торгового инструмента, не затрагивая другие, а значит, нарушая корреляцию.
К таким же результатам приводят и важные геополитические события. Выборы, политическая нестабильность и торговые споры могут вызывать резкие колебания валютных курсов.
Приведем простой пример. Представьте себе, что в Японии наблюдался продолжительный период политической напряженности. Инвесторы отказывались от покупки йены и старались вкладывать средства в более надежные валюты, например, в доллар США.
Затем проходят выборы, страна получает большой кредит и вкладывает деньги в инфраструктурное развитие. Ситуация стабилизируется, доверие инвесторов восстановлено. Такое позитивное изменение повлияет на курс пары USD/JPY, но никак не затронет связанную с ней пару EUR/USD. Вероятнее всего, мы увидим на графиках серьезное временное отклонение от стандартных корреляционных паттернов. Поэтому трейдерам всегда необходимо учитывать текущие события.
Как использовать корреляции в торговле?
Каждый инструмент анализа Форекс должен иметь конкретное применение. В данном случае их сразу несколько.
Увеличение прибыли
Представим себе, что трейдер, используя технические индикаторы, видит четкий тренд на рост одной из пар, находящихся в положительной корреляции. Причем речь идет о паре с традиционно низкой волатильностью. В ситуации отсутствия резкого влияния фундаментальных факторов существует высокая вероятность того, что графики коррелирующих пар будут двигаться в одном направлении. Открыв длинные позиции по другим инструментам с более высокой волатильностью, трейдер получит возможность серьезно увеличить потенциальную прибыль.
Диверсификация и хеджирование рисков
Находясь в точно такой же ситуации, как описанная выше, но не обладая абсолютной уверенностью в результате, трейдер может попробовать открыть противоположные позиции, стремясь снизить риски. Примером диверсификации может служить одновременное открытие длинной позиции в EUR/USD и короткой позиции в GBP/USD. Ну а в целях хеджирования открываются одинаковые (например, длинные) позиции по инструментам, находящимся в обратной корреляции друг к другу.
Поиск и определение новых торговых возможностей
Любое значимое движение рынка создает для трейдера возможность получить прибыль. Корреляционный анализ позволяет быстро увидеть отклонения от привычных паттернов. Сопоставив видимую на графиках картину, например, с выходом экономических новостей, трейдер увидит хороший шанс для входа в рынок. Напротив, если наблюдается изменение направления одного графика и уход во флэт другого, это может свидетельствовать о необходимости закрытия всех позиций.
Можно с уверенностью говорить, что корреляционный анализ может и должен использоваться в торговых стратегиях на рынке Форекс. Понимая, как работают корреляции и, что еще важнее, в каких случаях они не работают, трейдеры получают возможность увеличивать прибыль, уменьшать риски и находить подходящие возможности для открытия и закрытия сделок. Но критически важно помнить о том, что это лишь один из способов анализа рыночной ситуации. Используйте его вместе с техническими индикаторами и отслеживанием фундаментальных событий, и он станет вашим надежным помощником в торговле.
