Торговля на рынке Форекс всегда нацелена на положительный финансовый результат. Достичь его получается у тех, кто умеет эффективно использовать разнообразные данные. О том, как это сделать, даже если вы не являетесь экспертом в области статистики, рассказываем в этой статье.
Содержание статьи
Чтобы понять объемы информации, с которой имеют дело трейдеры, достаточно открыть торговый терминал. Вы увидите множество инструментов, разные виды графиков и таймфреймов, новостную строку, объемы торгов и многое другое. Все это — данные. Чем лучше вы понимаете их, тем более успешной окажутся результаты ваших сделок. Поэтому торговля на Форекс — это постоянный анализ.
Что такое глубокий анализ данных?
Речь идет о процессе изучения больших объемов данных с использованием продвинутых методик и инструментов для выявления скрытых закономерностей, корреляций и других инсайтов, которые не видны при поверхностном рассмотрении. Таким образом, чтобы добиться большего понимания, необходимо разобраться с тем:
- Какая информация влияет на ситуацию на рынке Форекс.
- В чем особенности методов анализа.
- С какими проблемами могут столкнуться трейдеры.
- Как решить эти проблемы.
Обзор видов данных рынка Форекс
Исторические цены. Главные инструменты, которые торгуются на международном валютном рынке — это, разумеется, валюты. Их взаимная стоимость все время изменяется, создавая историю цен — важнейший показатель как для общего понимания механики рынка, так и для прогнозирования на основе технического анализа. Исторические данные включают информацию о ценах открытия и закрытия, максимумов и минимумов за определённые временные промежутки.
Объемы торгов. Валюты — самый ликвидный товар в мире. Мы всегда уверены в том, что сможем продать свободно конвертируемую валюту. Но не стоит думать, что на рынке в каждый момент присутствует вся существующая валюта. Объемы торгов показывают, какое количество валюты было продано и куплено в тот или иной период. Благодаря этому, трейдер понимает, как работают спрос и предложение.
Экономические данные отражают текущую ситуацию в какой-либо стране или регионе. Это, например, ВВП, уровни инфляции и безработицы, объемы производства, процентные ставки центральных банков. Указанные значения, а главное, их изменения создают основу для фундаментальной оценки рынка.
Новостные данные представляют собой всю совокупность информации, полученной из новостных источников. Частично в эту категорию входят и экономические показатели, особенно в те моменты, когда рынок о них узнает. Сюда же относятся политические новости. Их отличие в том, что сами по себе они зачастую непредсказуемы и могут вызвать резкие и значительные колебания курсов валют.
Методы глубокого анализа
Зная, какие с какими данными предстоит работать, мы можем говорить о том, как именно это делается. Для глубокого анализа применяются механизмы статистики и математики, специальное программное обеспечение и машинное обучение.
Статистика и математика позволяют создавать и тестировать рабочие модели на основе исторических цен. Проще говоря, в качестве исходного материала берутся цены и их изменения за определенные периоды. Их изучают, выявляют паттерны и закономерности. Затем делается предположение, что в аналогичной ситуации рынок будет вести себя примерно таким же образом. В итоге получается модель, прогнозирующая поведение валютной пары при попадании в конкретную ситуацию. Во многом на этом построена работа специализированных компьютерных программ для трейдеров. Машинное обучение — это приблизительно такая же история, но в этом случае работу осуществляет не человек, а самообучающиеся алгоритмы.
Возникающие проблемы
Глубокий анализ в том виде, в котором мы его описали, доступен далеко не всем. Первая проблема, с которой сталкивается трейдер, — это объем и сложность интерпретации полученной информации. Просто попытайтесь представить себе, сколько цифр содержит отрезок графика длиной в один день. А ведь для получения приемлемого результата необходимы данные за месяцы и годы. Кроме того, они очень разнообразны. Чтобы учесть влияние всех переменных, потребуется очень сложная формула.
Здесь же мы сталкиваемся с проблемой интердисциплинарности. Далеко не все трейдеры являются профессиональными математиками и специалистами по статистике. И даже таким специалистам будет сложно заменить собой целые подразделения, которые выполняют эти функции в крупных инвестиционных корпорациях. Решением может стать машинное обучение, но пока что мощность нейросетей, способность учитывать все данные и самообучаться явно недостаточны.
Варианты решений для трейдеров
Если проводить глубокий анализ самостоятельно очень сложно, а результаты его, вместе с тем, необходимы, какое же решение принять? Надо найти способ использовать результаты уже проделанной кем-то работы. Первым и самым очевидным решением будет выстраивание торговых стратегий на основе готовых технических индикаторов. Ведь каждый из них — это и есть инструмент для прогнозирования, основанный на исторических данных. Альтернативный способ — переход на торговлю, основанную на фундаментальных новостях. Но самым эффективным будет объединить эти способы в своей стратегии.
Еще сильнее упростить себе задачу могут те, кто выберет копи-трейдинг. Это механизм торговли, основанный на копировании сигналов и чужих сделок. Трейдер выбирает себе заслуживающий доверие источник информации и более сам вообще не участвует в процессе.
Судя по скорости развития самообучающихся нейросетей, можно предположить, что в скором времени трейдеры получат очень качественные и интуитивно понятные инструменты для использования в торговле. Но пока что интерпретировать результаты глубокого анализа данных нам приходится самостоятельно. Создавая свою стратегию, старайтесь использовать хорошо известные участникам рынка инструменты, которые собирают и анализируют большое количество исходных данных.
