Лимит Потерь — это та часть инвестиции, которую инвестор может потерять при неблагоприятном результате стратегии. При достижении Лимита Потерь счет Инвестора автоматически открепляется от Стратегии, а позиции закрываются по рыночным ценам.
В расчете суммы Лимита Потерь участвует только финансовый результат по сделкам инвестора.
Приведем несколько примеров, показывающих, как работает лимит потерь:
- Лимит Потерь инвестора составляет $300. Первоначальная инвестиция составляет $1000, инвестор получает прибыль $500 и вносит дополнительно $400 депозита на свой счет. В таком случае Лимит Потерь наступит, когда размер средств составит $1100 ($1000 + $400 – $300), а общий убыток по его стратегии станет $300.
- Лимит Потерь инвестора составляет $300. Первоначальная инвестиция составляет $1000, инвестор получает прибыль $500 и выводит $400 прибыли. В таком случае Лимит Потерь наступит, когда размер средств составит $700 ($1000 – $300), а общий убыток по его стратегии станет $300.
- Лимит Потерь инвестора составляет $300. Первоначальная инвестиция составляет $1000, инвестор получает убыток в $200 и выводит $400 депозита. В таком случае Лимит Потерь наступит, когда размер средств составит $300 ($1000 – $400 – $300), а общий убыток по его стратегии станет $300.
- Лимит Потерь инвестора составляет $300. Первоначальная инвестиция составляет $1000, ранее открытых позиций на счете не было, PnL = 0. Инвестор выводит $400 депозита. В таком случае Лимит Потерь наступит, когда размер средств составит $300 ($1000 – $400 – $300), а общий убыток по его стратегии станет $300.