Просадка – это снижение уровня средств на счете из-за убыточных сделок за определенный период времени, измеряемое в процентах. Максимальная просадка показывает разницу между максимальным и минимальным значениями средств на счете.
Просадка по стратегиям в Копи-трейдинге рассчитывается относительно доходности счета, за каждый интервал, который возникает в результате совершения балансовых операций (ввода/вывода средств). Пример расчета доходности приведен в статье «Как строится график доходности стратегии в рейтинге?».
Например, предположим, что для торгового счета за два интервала рассчитаны следующие коэффициенты доходности (отношение средств на конец интервала к средствам на начало интервала):
|
Коэффициент доходности |
Максимальный коэффициент доходности |
|
| Интервал 1 |
1.5 |
1.5 |
| Интервал 2 |
0.9 |
1.5 |
Самый высокий коэффициент доходности за два интервала составляет 1.5, укажем его как максимальный доход на счете. Если доходность за определенный период равна максимальному коэффициенту доходности, то просадка за этот период равна нулю, что означает, что счет не понес убытков.
Если доходность за определенный период не равна максимальному коэффициенту доходности, то просадка рассчитывается по формуле:
Drawdown = (1 – (1 + Return) / (1 + Maximum Return)) * 100,
где:
- Drawdown – просадка за интервал,
- Return – доход на счете, рассчитанный за интервал между балансовыми операциями,
- Maximum Return – самый высокий доход, зафиксированный на счете за время существования стратегии
Рассчитываем просадку для примера выше:
- Для интервала 1 просадка будет равна нулю, так как доходность за интервал 1 равна максимальному доходу на счете.
- Для интервала 2 просадка будет равна:
Drawdown = (1 – (1 + 0.9) / (1 + 1.5)) * 100 = 0.24 * 100 = 24%
Самое высокое значение просадки за время существования стратегии будет определяться как максимальная просадка.