AMarkets App

AMarkets App

Лучшее приложение для трейдинга

Лучшее приложение для трейдинга

рейтинг приложения
Загрузить

Как строится график доходности стратегии в рейтинге?

Кривая доходности в сервисе копи-трейдинга строится по принципу вычисления взвешенной по времени доходности (Time Weighted Return – TWR). Метод TWR разбивает торговую историю счета на интервалы, которые возникают из-за балансовых операций (ввода/вывода средств). Для каждого интервала (внутри которого не было балансовых операций) вычисляется своя доходность. Общая доходность счета равна произведению доходностей за все интервалы.

Формула для расчета доходности:

где:

n – конец текущего интервала,
n-1 – начало текущего интервала.

Сервису копи-трейдинга требуется некоторое время (обычно менее одной секунды) для копирования сигналов на счет инвестора, что, в свою очередь, может привести к незначительным отклонениям в ценах исполнения в ту или иную сторону.

Доходность инвестиционного счета может отличаться от доходности стратегии, так как на один инвестиционный счет может поочередно копироваться несколько стратегий с разной доходностью, как и одна стратегия в разные промежутки времени.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Свяжитесь с нашей службой поддержки любым удобным способом.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ