AMarkets App

AMarkets App

Лучшее приложение для трейдинга

Лучшее приложение для трейдинга

рейтинг приложения
Загрузить

Как правильно поставить стоп-лосс и тейк-профит

Каждый трейдер должен научиться справляться с торговыми рискам. Некоторые профессиональные трейдеры, конечно, могут позволить себе торговать без стоп-ордеров, но такие стратегии не рекомендуются тем, у кого мало опыта. Абсолютно все неопытные трейдеры должны научиться аккуратно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты.

Поставить тейк-профит (TP), гарантируя доход по каждой сделке

Заявка TP простыми словами — ордер с конкретной ценой автоматического закрытия и фиксации прибыли.
Когда цена актива не достигает TP, ордер не исполняется.

Если цена растет, TP дает вам гарантированный доход.

Например, если у вас открыта длинная позиция по GBP/USD в точке 1,34192, и вы хотите получить прибыль в точке 1,3830, вы фиксируете эту цену как TP.

TP существует не для того, чтобы ограничить верхний диапазон вашего дохода, но как подушка безопасности, как защита от внезапного разворота цены.

Поставить стоп-лосс (SL) и отсечь нежелательные потери

Стоп-лосс — ордер для защиты открытой сделки на случай, если цена пойдет не туда, куда думает трейдер.

С практической точки зрения научиться грамотно выставлять стоп-лосс важнее, чем тейк-профит.

Здесь все предельно ясно: ограничивать убытки важнее, чем ограничивать размер верхней точки прибыли. Успешный торговый путь любого инвестора — это про благополучное выживание без существенных потерь.

Приведем пример. Допустим, вы покупаете акции Apple за $230 и ставите стоп-лосс на уровне $200. Это значит, что если стоимость Apple просядет до $80, вы закроетесь, ограничив потери $30 на акцию (при условии отсутствия проскальзывания), — а не $150 как в случае отсутствия ордера стоп-лосс.

Стоп-лосс на недельном графике AAPL.

Брокеры, SL, спреды и «пробивные» рыночные новости

Трейдеров с минимальным опытом может напугать ситуация, когда брокер расширяет спред и как бы этим не дает трейдеру совершить сделку (невозможно реализовать стоп-лосс по определенной цене).

Объяснение простое, и брокер все делает правильно — в интересах своих клиентов. Объясняем почему может происходить расширение спреда в моменте.

Брокер расширяет спреды, когда выходят значимые новости, потому что на рынке в этот момент реализуется огромное количество сделок, из-за чего цены Bid и Ask расходятся шире, чем обычно.

Если вы посмотрите на глубину рынка (поток ордеров), то заметите, что бидов и асков заметно меньше непосредственно перед крупным выпуском новостей — например, перед публикацией NFP, — потому что участники рынка выводят свои ордера до выхода новости.

Таким образом, подобный период на рынке характеризуется низкой ликвидностью, что приводит к более широкому спреду.

И из-за этого расширяются спреды на Форексе (спот) для того, чтобы ликвидировать возможности для арбитража. То есть брокер расширяет свой спред прицельно для защиты торговых позиций.

Если все-таки не ставить SL. Что страшного может произойти?

Допустим, вы покупаете в зоне поддержки и не выставляете стоп-лосс, так как уверены, что рынок будет двигаться по вашему собственному плану.

Динамика котировок валютной пары USD/JPY.

И вот что происходит, если вовремя не выставить стоп-лосс: ценовое падение и убыток.

Динамика котировок валютной пары USD/JPY.

Неприятно, когда стопы срабатывают без необходимости. Но намного более неприятно, когда вы решаете не ставить стоп-лоссы, и ваша сделка уходит в большой минус.

Универсальный стоп для каждой заявки — это не гибко

Разные активы торгуются по-разному.

Приведем пример. На графике GBP/JPY показывает волатильность в среднем по 180 пунктов в день, согласно индикатору ATR (Average True Range).

Динамика котировок валютной пары GBP/JPY.

Теперь посмотрим на график USD/CAD. Для этой пары диапазон волатильности составляет в среднем 80 пунктов в день (от открытия до закрытия).

Динамика котировок валютной пары USD/CAD.

Вышеприведенные примеры говорят о том, что не надо ставить фиксированный SL — один для всех сделок и всех инструментов. Универсального стопа нет в природе.

И если SL в 100 пипсов для USD/CAD — нормально, то аналогичный SL для GBP/JPY уже не принесет счастья из-за того, что размах у этой пары может доходить до 180 пипсов в день.

Как аккуратно выставлять стопы SL?

Управление рисками в рамках стратегии стоп-лосс базируется на трех «слонах»:

  • расстояние до стоп-лосса;
  • приемлемый риск на сделку;
  • размер позиции.

Ответственный трейдер рискует только частью своего капитала (например, в пределах 1% потерь на сделку). Закономерный вопрос: как поддержать риск в 1%?

Ответ кроется в управлении двумя другими переменными: расстоянием до стоп-лосса и размером позиции.

  • Если поставить широкий стоп-лосс, размер вашей позиции уменьшится.
  • Если ставить узкий (короткий) стоп-лосс, размер вашей позиции увеличится.

Если вы хотите получить лучший торговый результат, то имеет смысл открывать сделки близко к так называемой основной рыночной структуре, и это может выглядеть примерно так.

Ниже — широкий стоп-лосс на дневном графике AUD/USD, расположенный близко к «структуре».

Динамика котировок валютной пары AUD/USD.

А это узкий стоп-лосс на дневном графике AUD/USD.

Динамика котировок валютной пары AUD/USD.

В обоих случаях SL расположены на одних и тех же уровнях. Разница только в дистанции до стопа.

Скользящий стоп

В широком смысле SL нужны для защиты от ситуаций, когда рынок начинает торговаться против трейдера. Но стоп также можно выставлять для торговли на устойчивых трендах. Техника называется —- скользящий SL.

Суть: когда рынок идет туда, куда предполагает трейдер, он может поставить SL выше в надежде удержаться в тренде.

Ниже мы видим, как EUR/USD пробивает сопротивление на дневном графике.

Если нужно торговать по тренду, можно использовать 50-дневную скользящую среднюю (MA), чтобы мониторить положение SL и выходить в нужный момент времени.

Динамика котировок валютной пары EUR/USD.

Как выставить стоп-лоссы в МТ4?

Проще выставлять SL и TP сразу же при размещении новых ордеров.

Интерфейс торгового терминала MetaTrader 4 (MT4).

Нужно просто вписать нужные ценовые уровни в поля стоп-лосс/тейк-профит. Стоп-лосс реализуется на автомате, если рынок решит двинуться в обратном направлении, а TP будут срабатывать тоже автоматически при достижении ценой точки целевой прибыли. Вывод — имеет смысл установить SL ниже рыночной цены, а TP — выше.

Как поставить стопы для сделки, которая уже открыта?

Для открытой сделки стопы можно ставить прямо на графике вручную.

Установка стоп-ордера на линии графика GBP/USD.

Вы увидите линии SL/TP на графике. Линии можно перемещать.

Тот же самый результат достигается с помощью окна «Терминал» — нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на открытую позицию / отложенный ордер, после чего — изменить/удалить ордер.

Интерфейс торгового терминала MetaTrader 4 (MT4).

В выпавшем окошке с параметрами вы можете менять значения TP и SL, в том числе выбирая диапазон значений.

Интерфейс торгового терминала MetaTrader 4 (MT4).

Как поставить трейлинг-стоп в МТ4?

Поговорим о том, как аккуратно ставить скользящие стопы (мы уже упоминали их выше по тексту).

Как это работает? Вы открываете длинную сделку, и рынок идет, куда вам надо. Ваш исходный стоп-лосс, размещенный ниже вашей цены открытия, можно сдвинуть под цену открытия (цель — безубыточность) или выше цены открытия (цель — гарантия прибыли).

Для автоматизации процесса можно выставить трейлинг-стоп. Инструмент особенно уместен в случаях непредсказуемой переменчивости рынка.

В момент когда позиция окажется доходной, стоп автоматом последует параллельно цене с заранее заданной дистанцией.

Механика трейлинг-стопа.

Важно! Сделка должна быть достаточно доходной. Чтобы TS переместился в зону над вашей ценой открытия.

Скользящие стопы нужны для открытых сделок. В случае MT4 нужно следить за тем, чтобы платформа была в активном режиме (не закрыта).

Выставить TS можно просто с помощью модуля «Терминал». Нужно только выбрать определенное количество пунктов между TS и ценой.

Интерфейс торгового терминала MetaTrader 4 (MT4).

Когда TS активирован, вы получаете алгоритм, при котором, если цены изменятся в сторону прибыли, ордер создаст возможность для автоматического следования SL за ценой.

Трейлинг-стоп можно легко ставить и отключать через меню. Если нужно быстро отключить его для всех открытых позиций, нужно выбрать «Удалить все».

Суммируем сказанное. Зачем трейдеру выставлять стопы

  • Стопы — базовый инструмент для того, чтобы справляться с рисками, но стопроцентной гарантии они не дают. Многое зависит от точности прогнозных расчетов трейдера.
  • Если рынок внезапно выйдет за пределы установленного стоп-уровня, есть вероятность, что позиция закроется ниже вашего стопа. Это случай ценового проскальзывания.
  • Если ставить стоп вдали от «структуры» рынка, вас будет сложнее закрыть по стопу, что, безусловно, хорошо.
  • Если выставлять более узкий (короткий) стоп, то можно увеличить размер позиции, поддерживая при этом приемлемый для вас уровень риска.
  • Самые интересные торговые возможности могут находиться в области рыночной «структуры», так как там есть возможность для более короткого стопа.
  • TS поможет торговать на «массовых» трендах и защитит открытую позицию.