Индикатор Стохастик: как он работает

Если вы когда-нибудь работали с индикатором Стохастик (он же стохастический осциллятор), то, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда показатель перекуплен. И если вы использовали данный параметр как единственный триггер для открытия позиции, то, быть может, открывали короткую сделку, ожидая, что рынок вот-вот развернется. Но этого почему-то не происходило…

Вместо разворота рынок шел еще выше, разворота не произошло, текущий тренд продолжился. Понятно, что вы моментально остановили сделку, спрашивая себя в недоумении: что, собственно, пошло не так с расчетами и прогнозами…

Как пользоваться индикатором Стохастик, чтобы он вел вас к прибыли?

Стохастик измеряет ценовой импульс.

Можно представить, как взлетает ракета… До того как ракета сможет повернуться вниз, она должна замедлить ход. Это определенный момент замедления.

Иными словами, Стохастик — параметр, который измеряет рыночный импульс.

Формула:

%K = (Закрытие — абсолютный минимум) / (абсолютный максимум — абсолютный минимум) * 100

Что означает %D в стохастическом осцилляторе?

• Параметр %D — это про временные отрезки. %D — количество временных эпизодов для расчета линии МА для %K.
  %D = 3-дневная SMA от %K
• Абсолютный минимум = самое низкое минимальное значение за время ретроспективного анализа.
• Самый высокий максимум = самое высокое максимальное значение за время ретроспективного анализа.
• N — время сглаживания показателя.
• SMA — базовая скользящая средняя.
• %K умножается на 100, чтобы переместить десятичную точку на два разряда.

Это изображение нагляднее объясняет формулу Стохастика (здесь представлен 8-периодный индикатор):

Графическая иллюстрация для 80-периодного Стохастика, где CLOSE — текущая цена закрытия; LOW — абсолютный минимум за определенное время %K; HIGH — абсолютный максимум за определенное время %K.

Какие настройки индикатора Стохастик можно считать оптимальными?

На графике — индикатор Stochastic (20, 1, 1), показывающий одну линию вместо традиционных двух линий.

График динамики EUR/USD.

Оптимальные настройки для Стохастика очевидны.

Имеет смысл применять 20-периодный индикатор, так как в месяце в среднем около 20 торговых дней.

Как избежать ошибок в стратегиях с осциллятором?

Типичные промахи, которые можно допустить, используя Стохастик в стратегиях:

1. Покупать только на основе факта перепроданности рынка.
2. Ждать разворота рынка только на основе факта дивергенции.

Покупать только на основе факта перепроданности рынка

Стохастический осциллятор — индикатор, измеряющий рыночный импульс.

Когда Стохастик на уровне перекупленности (выше 80), значит, что на рынке доминируют покупательские настроения.

И важно не открывать короткие позиции вслепую только на основании того, что Стохастик выглядит перекупленным.

Проиллюстрируем вышестоящее утверждение:

График динамики S&P 500 E-mini FUTURES.

Можно увидеть, что если открыть сделку на продажу только на том основании, что рынок перекуплен, то это не приведет к прибыли.

Рынок может оставаться перекупленным/перепроданным довольно долго: намного дольше, чем может выдержать депозит среднестатистического участника рынка.

Ждать разворота рынка только на основе факта дивергенции

Дивергенция случается, если цена создает максимум выше текущего, но индикатор подсвечивает максимальную цену ниже, что означает, что два сигнала расходятся в показаниях.

Большинство учебников по трейдингу расскажут, что, если наблюдается дивергенция — надо ждать скорого разворота.

Например:

График динамики EUR/USD.

Как можно видеть на графике, расхождение сигналов есть, но рынок передумал разворачиваться. Он продолжал снижаться еще какое-то время.

Как не совершать ошибок, работая с индикатором Стохастик, и предсказывать поворотные моменты рынка?

Главная причина, по которой можно получить негативный результат при работе со Стохастиком, состоит в том, что вы применяете индикатор ВНЕ рыночного КОНТЕКСТА.

Ссылаясь на примеры, приведенные выше по тексту, можно увидеть, что большинства распространенных ошибок можно избежать, если просто не идти против главенствующего ценового движения.

Здесь есть проверенные временем правила для свободного применения:

• Ситуация №1: цена выше 200МА — покупаем, если стохастик перепродан.
• Ситуация №2: цена ниже 200МА — продаем, если стохастик перекуплен.

Смотрите график ниже:

График USD/SGD.

Но все это не значит, что нужно вслепую открывать короткие позиции, когда стохастический осцилятор выглядит перекупленным.

Осциллятор в данном случае — помощь в прогнозировании момента отката для того, чтобы выбрать лучшую точку для открытия сделки и последующего движения по тренду.

Осциллятор Стохастик как инструмент для обнаружения точки входа

Всякий раз, когда вы открываете сделку, вам критически важно понимать, где вы сейчас в «общей картине» рынка. То есть оценивать общий контекст и вашу индивидуальную позицию в рамках рыночного контекста.

Почему это важно?

Если вы хотите повысить свои шансы на прибыль, вам нужно использовать более высокий таймфрейм.

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на часовом таймфрейме.

Но до этого проверьте 1-дневный график и посмотрите, где вы сейчас в рамках общей рыночной картины.

Убедитесь, что 1-дневный таймфрейм не в медвежьем движении и что Стохастик в области перекупленности. Ведь именно здесь рынок, вероятнее всего, начнет снижение.

Этот график может показаться очень привлекательным для открытия длинной позиции:

График USD/SGD. Часовой таймфрейм.

Когда вы посмотрите на более высокий таймфрейм, то поймете, что не все так просто.

Старший таймфрейм демонстрирует падающий тренд, Стохастик находится на уровне перекупленности.

Так что есть вероятность, что рынок продолжит торговаться ниже, и длинные позиции здесь не к месту.

График USD/SGD. Дневной таймфрейм.

В случае, когда дневной таймфрейм демонстрирует падающий тренд и когда стохастический осциллятор перекуплен, нужно искать момент для входа на младшем таймфрейме… И открывать короткую позицию.

Триггером для входа может послужить медвежий пробой поддержки на часовом таймфрейме.

Попробуем раскрыть тему чуть детальнее.

Ниже — USD/CHF на дневном таймфрейме с перекупленным индикатором Стохастик:

График USD/CHF. Дневной таймфрейм.

А здесь USD/CHF на часовом таймфрейме отклоняется от линии поддержки:

График USD/CHF. Часовой таймфрейм.

Как использовать Стохастик, чтобы рассчитывать время входа?

Если вы относитесь к такому типу трейдеров, которые всегда колеблются, стоит ли заходить в рынок сейчас или позже, тогда эта техника вам понравится.

• Если рынок смещается в сторону покупателей, открывайте длинную позицию, когда линия Стохастика пересекает отметку 20.
• Если рынок смещается в сторону продавцов, открывайте короткую позицию в момент, когда линия осциллятора пересекает уровень под 80.

Например:

График GBP/USD. Дневной таймфрейм.

Когда вы видите, как осциллятор переходит за уровень 20, это значит усиление бычьего импульса (и наоборот).

Важный момент — не воспринимайте вышесказанное как самодостаточную торговую стратегию. Это всего лишь один из сигналов, указывающих на то, что можно начинать искать возможности для входа в рынок.

Почему не стоит применять Стохастик для определения нижних и верхних точек диапазона?

Если не вникать в детали… То может показаться, что лучшее время для использования стохастического осциллятора — рыночный диапазон (флэт).

Вы ждете перекупленности цены до того, как продать (и наоборот).

Ниже — пример.

График изменения котировок валютной пары EUR/GBP.

Может показаться, что индикатор Стохастик в состоянии определять верхние и нижние точки диапазона с отличной точностью.

Но дело в том, что для определения точек вершины и дна осциллятор не нужен. Все, что нужно сделать, так это купить на уровне поддержки или продать на уровне сопротивления…

Например, это может быть так:

График динамики курса EUR/GBP.

Как видите, вы получили тот же результат, но с меньшим хаосом на ваших графиках.

Как использовать стохастический индикатор для определения того, находится ли рынок в диапазоне?

Не нужно использовать Стохастик для этого. Если вы обнаружите, что цена повторно тестирует максимальные и минимальные значения по нескольку раз, это значит, рынок в диапазоне.

В качестве альтернативы для рынка в диапазоне: вы обратите внимание, что индикатор склонен разворачиваться в областях 70 и 30. Например, если рынок в диапазоне, он склонен находить поддержку, когда значение Стохастика составляет 30, и сопротивление, когда значение осциллятора составляет 70.

Как комбинировать индикатор Stochastic с другими индикаторами?

Стохастический индикатор полезен для определения области значения на графике и служит в качестве триггера для входа.

Вполне допустимо объединить Стохастик, например, со скользящей средней примерно по такой схеме:

1. Используем скользящую среднюю для понимания, какой тренд — падающий или растущий.
2. Используем Стохастик для определения области ценности в тренде.
3. Используем свечные паттерны (бычий и медвежий флаги, фигуры поглощения и др.).

Другой вариант, который можно брать в работу:

1. Применять МА как фильтр для тренда.
2. Использовать поддержку/сопротивление в качестве области ценности.
3. Применять Стохастик в качестве сигнала открытия сделки.

В такой диспозиции стохастический осциллятор работает сигналом, указывающим на лучший момент открытия сделки. Когда тренд падающий, а цена в области сопротивления — можно продавать, когда Стохастик пересекает уровень ниже 70.

Какой индикатор лучше — RSI или Стохастик?

Оба индикатора имеют много общего. Они оба являются осцилляторами импульса, измеряя импульс рынка. Значения осцилляторов находятся в диапазоне 0–100.

Индексы различаются тем, что рассчитываются по-разному. Однако в основе обоих — та же концепция, что и для измерения импульса.

Таким образом, вас не должно удивлять, что и стохастический индикатор, и RSI указывают одно и то же направление (хотя и с разными значениями).

Если вы хотите использовать индикатор импульса (например, RSI или Стохастик) — просто возьмите один из них, потому что они в значительной степени говорят вам одно и то же. Подробнее об индексе RSI можно почитать здесь.

Как стартовать на Форекс, фондовом рынке, рынке криптовалют или товарных индексов?

• Обучающие YouTube-вебинары
• Демосчет  с подарочными $10 000 от AMarkets
• Бесплатные ежедневные торговые рекомендации от профессиональных аналитиков с многолетним стажем на сайте и в Телеграм