Как пользоваться индикатором ATR

Что значит ATR?

ATR помогает измерить рыночную волатильность. Автор инструмента — Дж. Уэллс Уайлдер. Впервые встречается в труде «Новые концепции в системах технического анализа» (1978 г.).

Как определить ATR?

Используйте один из трех способов, отталкиваясь от того, какие свечи на вашем графике.

• Вариант №1: действующее максимальное значение минус действующее минимальное значение.
• Вариант №2: действующее максимальное значение минус значение предыдущего закрытия.
• Вариант №3: действующее минимальное значение меньше предыдущего закрытия.

Посмотрите внимательнее на эти свечи:

• На рисунке А диапазон действующей свечи массивнее, чем у ранней свечи, поэтому берем в работу вариант №1.
• На рисунке B действующая свеча закрывается выше предыдущей, поэтому берем в работу вариант №2.
• На рисунке C действующая свеча закрывается ниже предыдущей, значит, используем вариант №3.

Чем массивнее свечной диапазон, тем мощнее ATR (и наоборот).

Индикатор ATR НЕ есть указатель направления тренда: что он показывает и как работает

Самая распространенная ошибка трейдеров при работе с ATR — убеждение, что волатильные колебания и общий тренд — это одно общее движение.

Average_True_Range — мерило для интенсивности волатильных колебаний рынка. Интенсивность может быть слабой, а рынок при этом будет двигаться вверх (и наоборот).

В качестве примера — S&P растет, а волатильность снижается…

График динамики S&P E-mini FUTURES.

Как использовать ATR для «охоты» за прибыльными позициями

Рыночная волатильность — фактор переменчивый. Цены движутся от участков слабой волатильности к областям повышенной волатильности (и наоборот).

То есть, когда рынок в зоне слабой волатильности, можно ждать, что интенсивность рыночных колебаний скоро возрастет.

Сделки на пробое тренда с ATR

Механизм работы примерно такой:

1. Ждете, пока волатильность достигнет многолетних минимумов волатильности (на таймфрейме = 1 неделя).
2. Определяете диапазон (ATR) на данном временном отрезке.
3. Торгуете на прорыве диапазона.

Приведем несколько примеров.

Многолетняя низкая волатильность сырой нефти Brent с последующим пробоем уровня поддержки:

Динамика Brent Crude.

Многолетняя низкая волатильность EUR/USD с последующим пробоем поддержки:

Динамика пары EUR/USD.

Обратили внимание, насколько мощные движения случаются после эпизода слабой волатильности?

Как использовать ATR, чтобы сделки не закрывались раньше времени по стопам

Очень неприятная для трейдера картинка — рынок, движущийся в сторону стопа и сносящий его. Такое случается, если стоп «слишком узкий».

Стоп должен быть достаточно широким для того, чтобы выдерживать существенные колебания рынка.

Как пользоваться ATR, чтобы найти максимально комфортный стоп

Механизм примерно такой:

1. Считаем действующее ATR.
2. Берем кратное значение ATR.
3. Добавляем найденное значение к самому близкому уровню поддержки и сопротивления.

Если вы открыли длинную сделку от линии поддержки и у вас кратность, равная 1, ставьте стоп на 1ATR ниже минимальных значений поддержки.

Если вы открыли короткую сделку от сопротивления и у вас кратность, равная 2, ставьте стоп на 2ATR выше максимальных значений сопротивления.

Пример:

Динамика Australia 200.

Как работать с индикатором ATR на мощных трендах

Если вы хотите использовать в работе массовые тренды, применяйте скользящий стоп.

Есть много методов работы со скользящим стопом, но один из самых популярных — использовать ATR для отслеживания стопа.

Механизм примерно такой:

1. Определитесь с мультипликатором ATR, с которым вам будет комфортно (N — 3, 4, 5 и т. д.).
2. Если у вас длинная позиция, то минус N ATR от максимумов, и это ваш скользящий стоп-лосс.
3. Если у вас короткая позиция, добавьте N ATR от минимумов, и это будет ваш трейлинг-стоп.

Вот пример 5ATR в качестве скользящего стоп-лосса:

График динамики EUR/USD.

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом:

Какой мультипликатор ATR лучше всего использовать?

Правда в том, что идеального (универсального) мультипликатора ATR не существует.

Если вы используете меньший мультипликатор ATR, то вы будете двигаться по небольшому тренду (и время внутри сделки будет короче).

Если вы используете больший мультипликатор ATR, то будете двигаться по более мощному тренду (и время в сделке будет больше).

Как пользоваться ATR, чтобы установить целевую прибыль

ATR можно также применять, чтобы найти целевую прибыль.

Понятно, что ATR говорит о том, насколько цены в состоянии проявлять активность внутри дня.

Если, например, для EUR/USD дневной ATR в 100 пипсов, то рынок может сходить в среднем на 100 пипсов внутри дня.

То есть, что если вы внутридневный трейдер, задавайте прибыль на уровне 100 пунктов. И у вас приятный шанс получить то, что вы запланировали.

Конечно, не нужно «вслепую» ставить прибыль на уровне 100 пипсов. Нужно параллельно использовать структуру рынка (например, линии поддержки/сопротивления, экстремальные ценовые изменения и др.) для понимания, каких значений может достичь рынок внутри дня. Подробнее о структуре рынка можно почитать в этой статье.

Скажем, EUR/USD вновь меняется в среднем на 100 пипсов внутр дня.

Допустим, вы купили в зоне поддержки и не очень понимаете, где именно зафиксировать прибыль.

Есть три вероятных уровня сопротивления: 30 пунктов, 80 пунктов и 200 пунктов. Какой уровень лучше?

• 30 пипсов, вероятнее всего, может быть реализована внутри дня, но вы рискуете, так как рынок может двинуть на 100 пипсов за сессию.
• 200 пипсов — трудно достижимая цель для одного дня (это больше, чем ATR).
• 80 пипсов — оптимальный вариант, поскольку ATR попадает в зону дневного ATR (и предлагает более 30 пипсов).

Это может выглядеть так.

Три возможных цели на EUR/USD за 1 час:

График динамики EUR/USD.

Индикатор ATR: как определить целевую прибыль

1. Определяем дневное ATR.
2. Когда задаем целевую прибыль, смотрим структуру рынка для понимания, что диапазон меньше дневного ATR.

Как обнаружить признаки «истощения» и временные развороты

Ценам тоже требуется передышка. Это означает, что существует большая вероятность того, что тренд «исчерпает» себя после того, как дойдет до максимальных пределов.

Как вычислить этот предел?

Индикатор ATR поможет и здесь.

Механизм примерно такой:

1. Определяем действующее ATR.
2. Умножаем результат на 2.
3. Если рынок движется в 2 раза интенсивнее, чем ATR, то это может говорить о том, что он «исчерпан».

Данную концепцию не стоит использовать изолированно. Лучше объединить ее с поддержкой и сопротивлением — это поможет распознать развороты рынка в оптимальные сроки.

Например, GBP/JPY имеет ATR в 300 пипсов (недельный график).

График пары GBP/JPY.

Понятно, что GBP/JPY переместилась на 500 пунктов (около 2ATR) и зашла в зону поддержки.

Далее можно видеть формирование массивной фигуры бычьего поглощения (дневной график).

График пары GBP/JPY.

Подробнее о паттернах поглощения можно почитать здесь.

Что произойдет на графике дальше?

Вы можете наблюдать движение, намекающее на «истощение» тренда. Ценовой массив заходит в зону поддержки. Графический паттерн бычьего настроя сигнализирует о возможности для рынка развернуться вверх.

ATR: что значит и как работать

• Диапазон ATR — параметр для определения интенсивности рыночных колебаний.
• Применяйте ATR, чтобы найти многолетнюю низкую волатильность, так как это может создать возможности для сделок с мощным прорывом.
• Фиксируйте стоп на расстоянии 1 ATR от зоны поддержки/сопротивления, чтобы избежать преждевременного срабатывания стопа.
• Когда рынок достигает 2 ATR или более внутри сессии, он, как правило, «исчерпан» и может развернуться.