Как применять индикатор EMA?

У новичка возникает сразу много вопросов. Что такое экспоненциальная скользящая средняя (далее EМА)? Как рассчитать EМА? Должен ли я помнить формулу EМА? Какой «лучший» период EМА применять на графиках? Попробуем ответить на все эти вопросы по порядку.

Как работает экспоненциальная скользящая средняя, и чем она отличается от простой скользящей средней?

Расчет EМА очень простой.

Шаг 1: Определяем цену закрытия в привязке к выбранному временному отрезку

Скажем, вы берете 10-периодную простую скользящую среднюю на 1-дневном таймфрейме. Нужно определить цену закрытия за последние 10 дней.

На дневном графике — последние 10 дней закрытия:

График динамики акций Kirklands на дневном графике.

Шаг 2: Складываем все цены закрытия

На дневном графике ниже — сумма всех цен закрытия:

График динамики акций Kirklands на дневном графике.

Из графика видно, что сумма всех цен закрытия за последние 10 баров дала значение 13,26.

Шаг 3: Делим полученное значение на выбранный нами период

Делим 13,26 на 10 (выбранный период EМА) и получаем значение простой скользящей средней = 1,33.

Итоговое значение EМА на дневном графике:

График динамики акций Kirklands на дневном графике.

Экспоненциальная скользящая средняя в трейдинге: что делает индикатор?

Формула экспоненциальной МА не выглядит простой…

Источник: Investopedia.

Но вам совершенно не нужно думать о формуле или о важности иметь под рукой калькулятор EМА. Вы просто подключаете и запускаете индикаторы из вашего торгового ПО — МТ4 или МТ5 — и все готово!

Расчетная цель EМА в том, чтобы придать последним котировкам больший «вес». Задача в том, чтобы индикатор был менее «запаздывающим».

На графике ниже отчетливо видна разница между EMA (экспоненциальной скользящей средней) и SMA (простой скользящей средней).

Отличия между EMA и SMA на дневном таймфрейме:

График динамики акций Kirklands на дневном графике.

Как настроить EMA, чтобы зарабатывать?

Технические индикаторы вроде EMA не являются волшебными хрустальными шарами предсказаний. Это всего лишь инструменты!
Вы должны использовать индикатор таким образом, чтобы он не усложнял ваш анализ и торговлю. То есть вы должны уметь ПРАВИЛЬНО использовать этот инструмент.

Комбинация EMA с другими индикаторами

Сразу стоит отметить, что наличие большего количества индикаторов на графике не гарантирует вам прибыльной сделки, независимо от того, сколько звезд выстроилось в ее пользу.

Возьмем, к примеру, индикатор MACD.

Применять MACD вместе с экспоненциальной скользящей не очень правильно.

Потому что MACD — это всего лишь комбинация формул экспоненциальной скользящей средней!

Формула MACD на дневном таймфрейме:

График динамики курса валютной пары EUR/USD.

Итак, если экспоненциальная скользящая средняя на вашем графике показывает бычий сигнал, а индикатор MACD — медвежий сигнал, то это может намекать на опасную ситуацию хаоса и конфликта в вашем торговом пространстве.

Что делать тогда? Здесь нечего гадать — просто выберите ОДИН индикатор для вашей торговой тактики.

Это можно организовать примерно так:

• Один индикатор для того, чтобы понять характер тренда.
• Один индикатор для определения триггера входа в сделку.
• Один индикатор для определения вашего первоначального стоп-лосса.
• Один индикатор для определения вашего трейлинг-стопа.

Лучше, если трейдер всегда будет следовать правилу: одна цель = один индикатор.

EMA и стратегии в диапазонах

Экспоненциальные скользящие средние предназначены для использования на устойчивых трендах.

А что если использовать EMA на диапазонном рынке? Применение EMA на диапазонном рынке на дневном таймфрейме:

График динамики котировок валютной пары CAD/CHF.

Как можно видеть из графика, цена систематически игнорирует EMA. Значит, EMA здесь как показатель бесполезна.

Поэтому экспоненциальные скользящие средние надо использовать только там, где они работают эффективно — на трендовых рынках.

Использование EMA на трендовом рынке на дневном таймфрейме:

График динамики EUR/USD.

Если сравнить два вышестоящих графика, то разница очевидна.

Как работать с EMA на более коротких периодах на волатильных трендах?

Многие трейдеры любят экспериментировать с настройками индикаторов. И долгосрочные, и краткосрочные трейдеры.

Например, трейдер скальпирует на 1-минутном таймфрейме и использует минимальные параметры индикатора — например, EMA на 5 или 10 периодов.

И это порой приносит больше вреда, чем пользы. Даже если торговля происходит на трендовом рынке.

Минимальные параметры EMA на волатильном трендовом рынке на дневном таймфрейме:

График изменения курса INR/USD.

Почему так происходит? Рынок-то вроде трендовый…

Давайте разберем эту ситуацию.

Вы используете экспоненциальную скользящую среднюю с более коротким периодом. В это же время вы торгуете на волатильном рынке.

Внимание — вопрос… Разве вы не должны использовать более длинные периоды, когда рынки волатильны?

EMA с более длительным периодом на волатильном трендовом рынке на дневном таймфрейме:

График динамики INR/USD.

И почему бы не использовать более короткие периоды в случае, если рынки параболические?

EMA с коротким периодом в параболическом тренде на дневном таймфрейме USD/TRY:

График котировок USD/TRY.

Какой период EMA настроить?

Стоит ли использовать EMA с периодом 69 или 72? Какой период лучше?

И здесь важно понять одну простую вещь — важно не зацикливаться на попытке определения лучшего периода. Лучше акцентировать внимание на том, почему вы должны в этой конкретной торговой ситуации использовать именно этот период. Чтобы правильно определить временной отрезок, нужно сначала понять рыночный контекст и характеристики вашего тренда.

Тренд можно условно категоризировать по уровню его силы:

• Вялое ценовое движение
• Крепкая тенденция
• Мощная тенденция

Разделение по силе тренда нужно для того, чтобы подобрать «подходящее» экспоненциальное значение.

Вялый тренд

Это тип тренда, который чаще всего долгосрочный. Волатильность огромна. Много разворотов, которые выглядят примерно так:

Слабый тренд на дневном таймфрейме:

График динамики EUR/JPY.

Опять же, нет смысла в том, чтобы применять короткие периоды экспоненциальной скользящей средней (10 и 20) — так?

Кратковременные EMA в слабом тренде на дневном таймфрейме:

График динамики EUR/JPY.

Итого — если вы хотите использовать вялые (но долгосрочные) тренды, берите период EMA между 100 и 200.

Долгосрочный период EMA в слабом тренде на дневном таймфрейме:

Динамика курса валютной пары EUR/JPY.

Крепкий тренд

Крепкие тренды (среднесрочные) подходят тем, кто ищет медленную, но стабильную прибыль. Особенно крепкие тренды удобны для трейдеров, которые любят следовать за трендом.

Типичный крепкий тренд на дневном таймфрейме:

График динамики EUR/JPY.

Многие опытные трейдеры рекомендуют применять для EMA на крепком тренде период 50–100.

Среднесрочный период EMA в крепком тренде на дневном таймфрейме:

График динамики EUR/JPY.

Мощный тренд

Мощные тренды — преимущественно те популярные рынки, которые привлекли очень много желающих заработать. Привлекли и продолжают привлекать.

Мощный тренд на дневном таймфрейме:

График динамики BTC/USD.

Эти краткосрочные тренды не следует рассматривать как поле для долгосрочной торговли, поскольку они могут в любой момент развернуться.

Здесь уместна быстрая торговля и EMA с периодами 10 и 20.

Краткосрочный период EMA в сильном тренде на дневном таймфрейме:

График динамики BTC/USD.

Как использовать EMA для определения тренда, входов в сделку и выходов из сделки?

Для большинства трейдеров экспоненциальная скользящая средняя — обычный индикатор, который удобно использовать, чтобы понять, когда закрывать позицию.

Но теоретически применение EMA может быть значительно шире.

Как использовать EMA для определения тренда?

Зачем определять характер тренда? Это нужно для планирования коротких и длинных сделок, например, на Форекс.

Использование EMA в качестве фильтра тренда на дневном таймфрейме:

График динамики валютной пары GBP/USD.

Итого — EMA может стать вашим главным советником, который сможет подсказать: покупать или продавать.

EMA для входа в сделки

Мы помним, что цена должна соответствовать экспоненциальной скользящей. Иначе в EMA нет смысла.
Скользящие средние часто являются «областями ценности» для различных типов трендов — зоной, где происходит основная торговля.

Как тогда сделать правильный расчет входа?

Вы ждете, пока цена закроется ниже EMA не менее двух раз.

На графике — два эпизода тестирования на 20-периодной EMA на дневном таймфрейме:

График динамики NZD/USD.

Ждите, пока цена снова закроется выше этой EMA.

Цена закрылась выше 20 EMA на дневном таймфрейме:

График динамики NZD/USD.

Заходите в сделку на открытии следующей свечи.

На графике — цена закрылась ниже 20 EMA на дневном таймфрейме:

График изменения котировок NZD/USD.

Как использовать EMA для выхода из сделок?

EMA — универсальный инструмент. Это означает, что способ входа в сделку может быть таким же, как и выход из нее!

То есть вы просто дожидаетесь закрытия цены за пределами экспоненциальной скользящей средней.

Скользящий стоп-лосс 20 EMA на дневном таймфрейме:

График динамики USD/ZAR.

Это надежный скользящий стоп, не ограничивающий вашу прибыль.

При этом важно убедиться, что вы знаете, на каком типе тренда вы торгуете. Когда вы это знаете, базируйте свой трейлинг-стоп за пределами EMA!

Используйте EMA на сильных рынках

Рынок переменчив. Стратегии тоже могут оказаться не вечными.

Поэтому, если вы вдруг окажетесь в убытке, спросите себя — на каком рынке вы торгуете? Потому что иногда работают НЕ техники и НЕ индикаторы, а сам рынок не дает никаких возможностей для того, чтобы применить хоть какой-нибудь технический прием.

Поэтому лучше использовать EMA на рынках с выраженными трендами.

Итоги: как работать с EMA?

• По сравнению с простой скользящей средней расчет EMA более реактивный и имеет больший вес для текущей цены.
• Вы скорее преуспеете, если будете торговать EMA по тренду. И нет смысла миксовать разные индикаторы, так как это может создать хаотичную картину.
• Период, который вы выбираете для EMA, должен быть привязан к типу тренда.
• EMA — универсальный технический индикатор для фильтрации трендов, входа, выхода и отслеживания стопа.

Хотите зарабатывать на финансовых рынках?

• Обучающие вебинары здесь.
• Демосчет здесь.
• Реальный счет здесь.
• Бесплатные торговые идеи от профессиональных трейдеров здесь.

Выводите прибыль ежедневно на карту или криптокошелек!

Если хотите стать профи, исследуйте инструменты теханализа: находите те, с которыми вам будет комфортнее всего работать. Практикуйтесь! В теханализе есть все, что поможет вам регулярно зарабатывать: внутридневный трейдинг, свинг-трейдинг, RSI, MACD, Cтохастик, линии тренда и многое другое.