Тестирование на исторических данных — лучший способ выяснить, работает ли торговая стратегия или нет.
Критически важный момент! Многие трейдеры убеждены, что им нужно непременно знать программирование, прежде чем они смогут тестировать данные на истории. Но это не так! Любой может протестировать торговую стратегию на истории, не зная ничего о кодах и прочих программистских штуках, которым надо отдельно учиться.
Содержание статьи
Ниже — 7 простых шагов для тестирования торговой стратегии Forex без программирования:
- Выберите торговую стратегию для тестирования.
- Создайте полный торговый план.
- Выберите платформу для построения графиков.
- Установите режим тестирования на истории.
- Изучите свои первоначальные результаты.
- Протестируйте другие валютные пары.
- Проанализируйте результаты и поймите, что вас не устраивает.
Выбор стратегии для тестирования
В интернете доступно множество торговых стратегий. Некоторые бесплатные, в свободном доступе. Некоторые предлагается приобрести у опытных трейдеров за деньги. Довольно сложно понять, какие стратегии сработают, а какие принесут убыток и полное разочарование.
Выбирая стратегию для тестирования, важно правильно оценить, какой таймфрейм вам подойдет.
Например, если вы спите, когда открывается лондонская сессия, не торгуйте по стратегии, которая использует этот временной интервал для входа в рынок.
Это может показаться очевидным, но многие трейдеры зацикливаются на теоретической части стратегии и не обращают внимания на то, смогут ли они реально торговать по ней или нет.
Для вашего первого теста выберите стратегию, которая базируется на дневном графике. Это просто совет, вы можете так не делать. Но вы сможете быстро завершить полный цикл тестирования на дневном отрезке. Если все получится, у вас будет стратегия, которую вы сможете начать полноценно тестировать и, возможно, даже начнете торговать вживую.
Тестирование стратегии на более низком таймфрейме, вероятно, займет слишком много времени, и вас это может не устроить.
Выбирайте стратегию, которую легко понять и которая имеет шансы сработать, по крайней мере, в теории.
Непонятные, перегруженные стратегии редко работают хорошо и стабильно. При этом ошибиться в процессе тестировании сложной стратегии гораздо проще.
Доверяйте своему шестому чувству, учитесь на промежуточных результатах, идите вперед.
Создайте полноценный торговый план
Многие «торговые планы», доступные в сети, не являются полноценными. Как правило они дают точку входа (ее расчет) и, возможно, метод выхода из сделки.
Истинный торговый план должен содержать:
- Описание стратегии
- Основной таймфрейм для торговли
- Процент риска на сделку
- Описание тактики размещения стоп-лосса
- Описание тактики размещения тейк-профита
- Используемые индикаторы с указанием настроек
- Правила входа в сделку
- Управление рисками в рамках сделок
Конечно, не все торговые планы должны содержать все эти пункты. Некоторые стратегии, например, не предусматривают установку тейк-профита.
Выберите графическую платформу
Существует два типа графических платформ.
ПО исключительно для рисования графиков
MetaTrader 5 или MetaTrader 4 можно использовать как ПО для тестирования вручную. Есть платформы, которые дают только графики, но не функции тестирования на истории. И там нет возможности мониторить эффективность ваших сделок на исторических данных.
Преимущества — платформы бесплатные, есть готовые индикаторы. Минусы — вероятный недостаток исторических данных для качественного тестирования отдельных стратегий.
Как правило бесплатное ПО для ретроспективного тестирования имеет исторические данные, начиная с 2010–2018 гг. Платное ПО может иметь данные, начиная с 1990-х годов.
Если у вас есть деньги, которые вы можете инвестировать в свое развитие, вы можете приобрести программное обеспечение, специально созданное для тестирования на истории Форекс.
Специализированное ПО для бэктестинга
Один из многочисленных примеров таких программ — NakedMarkets .
Это ПО позволяет тестировать полностью ручные, частично автоматические и полностью автоматические торговые стратегии. Знания программирования не требуется! В ПО встроен полный пакет аналитических инструментов. Поэтому по всем бэктестам можно получить подробную статистику.
ПО для тестирования на исторических данных также может учитывать спред и предоставлять мгновенную статистику тестирования.
Недостаток программы в том, что программа не дешевая.
Скриншот. Экран загрузки Центра истории MT4
Прежде чем приступить к бэктесту, убедитесь, что вы загрузили максимальный объем исторических данных.
На рынке Forex хорошо иметь данные как минимум, начиная с 2021 года. С более старыми валютами, такими как британский фунт, можно получить данные, относящиеся к 70-м годам.
Но, конечно, в большинстве случаев нет необходимости возвращаться так далеко назад, потому что электронная торговля еще не была чем-то массивным, широко распространенным в годы своего раннего развития. Поэтому такие далекие данные чаще всего не нужны или даже вредны, так как искажают итоговые результаты тестирований.
Установите расписание тестирования на истории
Тестирование на истории — рутинное и довольно муторное занятие.
Самый простой способ поставить процесс на рельсы — внести его в свой календарь.
Включайте на время тестирования какую-нибудь не отвлекающую музыку, чтобы оживить ситуацию и добавить фоновой медиативности.
Изучите свои первоначальные результаты
Когда у вас закончились исторические данные для тестирования, пришло время изучить результаты.
Обратите особое внимание на следующее:
- Максимальная просадка
- % прибыльных сделок
- Максимум прибыльных сделок подряд
- Максимум убыточных сделок подряд
- Отношение выигрышных месяцев/лет к проигрышным месяцам/годам
Когда вы впервые начнете тестирование на истории, вы, вероятно, не будете четко представлять, как должна выглядеть добротная, годная торговая стратегия.
У каждого есть очень личное, субъективное представление о том, как должна выглядеть хорошая торговая стратегия. Иногда это реализуемо, а иногда нет.
Хорошая торговая стратегия для одного может оказаться никуда не годной торговой стратегией для другого.
Некоторые люди не возражают против больших просадок, если они могут получить большую прибыль впоследствии. Другие предпочитают низкие просадки и стабильную доходность. Это вопрос вкуса, предпочтений, стиля торговли и психологического комфорта.
Только личный опыт помогает осознать, что для вас хорошая стратегия, а что — плохая..
Удобный способ ускорить процесс — посмотреть на график доходности и месячные/годовые результаты стратегии.
Скрин. Отчет с результатами бэктестинга из NakedMarkets
Тестируйте другие валютные пары
Существует порядка 27 торговых пар, которые можно тестировать.
После тестирования одной валютной пары, можно проверить работоспособность стратегии на других парах.
Практика показывает, что стратегия, работающая с основными парами, не справляется с кроссами. И наоборот.
Если ваша стратегия хорошо работает на нескольких парах, объедините сделки из всех тестов и посмотрите, насколько эффективно будет работать стратегия в портфеле.
Может оказаться, что в портфеле избыток слишком плотно коррелированных сделок, что результирует в увеличение убытков.
Имеет смысл начать торговать самой прибыльной парой или подумать, как диверсифицировать портфель.
Ищите потенциальные слабые точки
На данном этапе надо трезво взглянуть на результаты своего теста и понять, есть ли какие-либо причины, по которым ваша стратегия не работает в реальных рыночных условиях.
Ищите потенциальные ошибки, которые вы могли допустить в процессе тестирования на исторических данных. Популярная ошибка: трейдеры не учитывают спред и/или проскальзывание при тестировании на исторических данных. Чем меньше таймфрейм, тем интенсивнее спред и проскальзывание будут портить показатели прибыльности стратегии.
Вот некоторые другие вещи, на которые нужно обратить внимание:
- Избыточная оптимизация стратегии, которая снижает ее фактическую эффективность.
- Достаточный объем или недостаток исторических данных, используемых в тестировании.
- Насколько тщательно вы проверяете свои предположения.
- Ваши результаты приносят стабильный доход, или же они хороши только тогда, когда вы имеете несколько прибыльных сделок подряд?
- Насколько вам комфортно с частотой и объемом просадок, которые допускает ваша стратегия.
- Насколько коррелированы валютные пары в вашем портфеле.
FAQ. Часто задаваемые вопросы
Можно ли считать ретроспективное тестирование точным методом?
Нет никакой гарантии, что торговая стратегия, прибыльная при тестировании на исторических данных, будет прибыльной на реальном счете.
Существует несколько основных причин, по которым стратегия бэктестинга может НЕ работать на реальном счете:
- Вы не проводили тестирование в течение достаточно длительного исторического периода.
- Вы чрезмерно оптимизировали свой бэктестинг, поэтому он не работает с текущими данными.
- Вы не учитывали спред и проскальзывание при тестировании на истории.
- Стратегия имела несколько огромных прибыльных периодов, но в остальное время приносила убытки.
- Вы пропускаете слишком много потенциально прибыльных сделок в реальной торговле.
- Рыночные условия резко изменились.
- Вы слишком эмоциональны во время торговли в реальном времени и не соблюдаете базовые правила риск-менеджмента.
Однако, если ваша торговая стратегия тестировалась в течение достаточно длительного периода времени и работала в разных рыночных условиях, вероятность успеха сильно возрастает.
Сколько времени требуется для тестирования торговой стратегии Forex?
Время зависит от ряда факторов:
- Сложность стратегии
- Программное обеспечение
- Таймфрейм, на котором работает стратегия
- Количество времени, необходимое на каждое тестирование
На 4-часовом графике полный тест обычно занимает несколько дней. Тестирование на любом более низком таймфрейме может занять пару месяцев.
Какое минимальное количество сделок необходимо, чтобы доказать, что торговая стратегия работает?
Вопреки распространенному мнению, не существует минимального количества сделок, которые «докажут», что торговая стратегия безупречна.
Часто трейдеры ориентируется на число в 100 сделок в среднем.
Однако не существует фиксированного минимального количества сделок.
Можно ли тестировать стратегии торговли новостями на Форексе?
Несмотря на то, что трейдинг на базе новостного потока является моделью, базирующейся на фундаментальном анализе, на самом деле такая стратегия может быть успешно протестирована.
Все, что вам нужно, это файл с историческими новостными данными. Как минимум файл должен содержать следующие данные:
- Дата
- Время
- Ожидаемый результат
- Фактический результат
- Уровень значимости новости (важные новости сильнее влияют на рынки)
Скриншот. Фильтр для новостной торговли NakedMarkets
Фильтр в специализированном ПО позволяет видеть только те новости, которые относятся к тестируемой паре. В день могут быть десятки новостей, поэтому такой фильтр помогает отсечь ненужный новостной шум.
Еще одна удобная функция — возможность поиска определенных ключевых слов в новостях.
Вам понравилась эта статья? Хотите еще полезных материалов?
- Как стать трейдером на Форекс?
- Что такое скальпинг?
- Самые популярные фигуры теханализа. Разбираем в деталях для начинающих трейдеров. Бычий и медвежий флаги.