Золотое правило риск-менеджмента:
- Если вы увеличиваете стоп-лосс, уменьшайте размер позиции
- Если вы уменьшаете стоп-лосс, вы можете увеличить размер позиции
Понимая связь между стопом и размером позиции, вы сможете выйти на стабильный и регулярный заработок.
Содержание статьи
Стоп-лосс — предельный уровень цены, при достижении которого трейдер автоматически выходит из позиции с целью защиты от дальнейших убытков.
Размер позиции в трейдинге может варьироваться в зависимости от торговой стратегии и доступного капитала трейдера. Ниже — несколько подходов в использовании размера позиции.
Пример 1
Если у трейдера на счету есть $10 000 и он решает выделить 2% своего капитала на одну позицию, то размер позиции будет составлять $200 (2% от $10 000).
Пример 2
Трейдер решает использовать фиксированный размер позиции в $500 независимо от доступного капитала. Если у него на счету $20 000, то он откроет позицию объемом $500.
Пример 3
Трейдер применяет стратегию риска не более 1% на каждую сделку. Если у него на счету $50 000, то он рискует не более $500 на одну позицию.
Подробнее о расчете размера позиции читайте здесь.
Стоп-лосс и размер позиции: как они связаны
Если трейдер решает увеличить стоп-лосс, то он должен пропорционально сократить размер позиции. Цель — контроль над безопасностью торгового счета и сохранение соотношения риска и вознаграждения на оптимальном уровне. Если стоп-лосс установлен на большем расстоянии от входной цены, то потенциальные убытки могут быть больше, поэтому размер позиции должен быть уменьшен для того, чтобы сохранить соответствующее соотношение риска и дохода.
Если трейдер решает уменьшить стоп-лосс, то он может увеличить размер позиции. Более близкий стоп-ордер позволяет снизить потенциальные убытки, поэтому трейдер может позволить себе рискнуть большим размером позиции для получения более высокой прибыли. Важно помнить, что при увеличении размера позиции риск также увеличивается.
Примеры: стоп-лосс и размер позиции
Рассмотрим два примера, иллюстрирующих взаимосвязь между стоп-лоссом и размером позиции.
1. Увеличение стоп-лосса и уменьшение размера позиции
Представим, что трейдер решил войти в позицию на рынке Форекс. Он провел аналитическую работу и определил точку входа в сделку, а также установил стоп-лосс на уровне 50 пипсов. В распоряжении трейдера — $10 000, и он решает рисковать не более 2% капитала в одной сделке.
С учетом уровня стоп-лосса в 50 пипсов трейдер может рассчитать размер позиции. При предельном уровне потерь в 2% от размера счета, он рассчитывает максимально допустимый убыток в долларах. В данном случае это $200 (2% от $10 000).
Для определения размера позиции трейдер должен разделить предельно допустимый убыток на величину стоп-лосса в долларах. В нашем случае это будет $200 / 50 пипсов = $4 за пипс.
Итак, трейдер должен торговать из расчета $4 за пипс, чтобы рисковать не более 2% своего капитала при стопе в 50 пипсов. Если трейдер решит увеличить стоп, например, до 100 пипсов, чтобы дать больше пространства цене, то он должен соответственно сократить размер позиции. Если трейдер решит рисковать теми же 2% капитала ($200), то новый размер позиции будет $200 / 100 пипсов = $2 за пипс. Таким образом, расширение стоп-лосса требует сжатия размера позиции, чтобы сохранить соотношение риска и прибыли на оптимальном уровне.
2. Уменьшение стоп-лосса и увеличение размера позиции
Предположим, трейдер решил торговать биткоином и рассматривает вход в позицию. Он провел технический анализ и определил точку открытия сделки, а также разместил стоп-лосс на уровне $100 ниже цены входа. Размер капитала — $20 000. Трейдер готов рисковать 3% счета на одну сделку.
Исходя из уровня стоп-лосса в $100, трейдер может определить размер позиции. Рассчитав максимально приемлемую потерю в долларах, он получил $600 (3% от $20 000).
Чтобы определить размер позиции, трейдер должен разделить максимально допустимый убыток на величину стоп-лосса в долларах. В данном примере это будет $600 / $100 = 6 биткоинов.
Итак, трейдер рассчитал, что он должен торговать из расчета 6 биткоинов, чтобы рисковать не более 3% капитала при стопе в $100 ниже входной цены. Если трейдер решит уменьшить стоп-лосс, например, до $50 ниже входной цены, чтобы уменьшить потенциальные убытки, он может увеличить размер позиции. Если он решит рисковать теми же 3% капитала ($600), то новый размер позиции будет $600 / $50 = 12 биткоинов. Таким образом, сужение стопа позволяет трейдеру рисковать большим размером позиции для получения более высокой потенциальной прибыли.
Эти два примера иллюстрируют взаимосвязь между стоп-лоссом и размером позиции на практике. Трейдеры должны учитывать эту связь и применять соответствующие стратегии управления рисками, чтобы достичь своих торговых целей.
Вместо заключения — бонусные советы
- Трейдинг — это не про быстрое обогащение.
- Не прыгайте из стратегии в стратегию.
- Всегда-всегда планируйте выход для каждой сделки.
- Никогда-никогда не ставьте на сделку больше 1-2% — той доли капитала, которую вы определили для себя заранее.
Детально фиксируйте сделки в журнале трейдера. Записывайте в журнал все подробности, включая предварительный анализ, точки входа-выхода, стопы и полученные результаты. - Обращайте внимание на свое эмоциональное состояние. Торгуйте в единстве души, разума и хорошего самочувствия. Не игнорируйте психические дисбалансы, которые случаются со всеми. И если уж вышли из состояния гармонии, не открывайте сделок. Просто отдохните, отвлекитесь, пока не вернетесь в равновесие.
- В первые годы вашей практики зарабатывать будет сложнее. Это время тренировки и «прокачки» вашей стратегии.
Читайте другие статьи:
