Как определить размер позиции на рынке Форекс

Объем позиции — чуть ли не самый важный вопрос риск-менеджмента. Если сделка принесла вам убыток, то в идеале это не должно сильно повлиять на ваш депозит, на ваш торговый процесс и эмоциональное состояние. Образно выражаясь, убыток должен быть не страшнее укуса комара.

Управление рисками в трейдинге

Управление рисками — способность контролировать потенциальный убыток. Этот метод универсален. Его можно использовать не только в торговле, но и даже в игровом спорте — покерным ставкам, блэкджеку, ставкам на лошадей, на спорт и др.

Был бы у вас депозит на $10 000, стали бы вы соглашаться на риск объемом $5000 на сделку? Маловероятно. Хватит двух последовательных проигрышей, и депозит закончится.

Поехали дальше, и приведем еще один пример. Вообразим двух гипотетических трейдеров — Дмитрия и Михаила.

Дмитрий — активный трейдер с агрессивной стратегией, рискующий 25% депозита на сделку.

Михаил — консерватор, рискующий 1% депозита.

И Дмитрий, и Михаил применяют стратегию, приносящую прибыль в 50% всех случаев. Пропорция риск/вознаграждение для обоих — 1 к 2.

Допустим, что итоги последовательных 8 транзакций на Forex у Дмитрия и Михаила выглядят так: Минус Минус Минус Минус Минус Заработал Заработал Заработал Заработал.

Что имеет Дмитрий:

(-25%) * 4 = КОНЕЦ ДЕПОЗИТУ

Итог Михаила

(-1%)*4 +(2%)*4 = +4%

Весьма контрастно? Да. Очевидно, избыточно рискованная политика в рамках отдельной позиции — большое зло.

Для оптимизации управления рисками не торгуйте во время крупных экономических событий (публикация показателей и др.).

Осознанно избегайте всплесков волатильности, которые легко вынесут вас в убыточную зону.

Помните, что контроль над рисками для трейдера — это основа основ. Депозит обнулится рано или поздно.

Почему объем позиции имеет огромное значение на Forex

Определяем размер позиции

Расчетная техника строится на трех важных моментах:

1. Сколько стоит пипс.
2. Риск на сделку в денежном эквиваленте.
3. Дистанция до стопа.

Сколько стоит пипс

Цена пипса — это изменение вашего баланса в случае движения цены на 1 пипс. Для расчета вам нужно ориентироваться на 3 элемента:

• валюта депозита;
• пара, которой торгуете;
• количество торгуемых единиц.

Приведем пример.

Допустим, ваш депозит — в валюте SGD. Торгуемая пара — EUR/USD. У вас длинная позиция на 100 тыс. ед.

Когда EUR/USD увеличится на 1 пипс, каков ваш торговый результат в SGD в таком случае?

Шаг 1: Определяем, сколько стоит пипс по нашей паре.

В нашем случае евро — база, а американская валюта — котируемая единица. Чтобы понять, сколько стоит пипс, смотрим на котируемую единицу.

Имеем длинную позицию на 100 тыс. EUR/USD. Цена пипса — $10.

Шаг 2: Определяем спот-курс между валютами депозита и котировки.

Валюта депозита — SGD. Смотрим на спотовый курс USD/SGD.

Шаг 3: Умножаем спотовый курс на стоимость пипса торгуемой валюты.

Допустим, спотовый курс USD/SGD = 1,30.

1,30 * 10 = 13 (сингапурских долларов)

Движение на 1 пипс по паре EUR/USD = $13.

Чтобы облегчить себе жизнь, используйте калькуляторы стоимости пипсов. Эти калькуляторы размера лота автоматически учитывают текущий баланс и валюту для более эффективного управления рисками.

Приведем еще пример. Депозит открыт в USD. Имеем длинную позицию на 500 тыс. ед. по паре EUR/GBP.

Когда ваша пара совершит движение на 1 пипс, каким будет ваш торговый итог?

Шаг 1: Определяем стоимость пипса для вашей пары.

У вас евро — база, а фунт – валюта котирования.

Для определения стоимости пипса смотрим на котируемую единицу.

У вас продажа на 500 тыс. ед. по вашей паре, и стоимость одного пипса составит 50 фунтов стерлингов.

Шаг 2: Определяем спот-курс между валютами депозита и котировки.

Есть депозит в долларах. Нам нужен спот-курс для пары фунт/доллар.

Шаг 3: Умножаем спотовый курс на стоимость пипса торгуемой валютной единицы.

Допустим, спотовый курс пары = 1.25.

Умножаем 1,25 на 50 и получаем $62.5.

Выходит, движение шагом в пипс = $62,5.

Риск на каждую открытую позицию

Не рискуйте суммой больше 1% от капитала на депозите на каждую открытую позицию. Почему так? Потому что при таком раскладе несколько последовательных убыточных сделок не результируют в мощную просадку депозита. Вы получите реальное преимущество, если потенциальная жизнеспособность вашего депозита будет на максимуме. Это придаст вам уверенности в себе и позволит полноценно протестировать торговую стратегию.

Оцениваем уровень риска на открытую позицию:

Имеем депозит на $10 тыс. Риск = 1% на позицию.

1% * 10 000 тыс. USD = $100

То есть ваш убыток строго ограничен $100 на позицию.

Надо помнить про то, что риск последовательных убытков не линейный. То есть, чем интенсивнее, чаще ваши убытки, тем сложнее восстанавливаться.

Расстояние до вашего стопа

Это последний из трех ингредиентов для определения размера вашего стоп-лосса (в пипсах или тиках, если вы торгуете акциями и фьючерсами).

Не будем вдаваться в подробности того, как правильно ставить стоп-лосс. Ставьте стоп в точке, при достижении которой ваш торговый план окажется неработающим.

Рассчитываем объем форекс-позиции

Допустим:

1. Есть депозит = $10 000/ Ваш риск = 1%.
2. Продаем GBP/USD на уровне 1,2700 (зона Resistance).
3. Стоп — 200 пипсов.

Сколько единиц продать, чтобы рисковать только 1% своего депозита?

Формула расчета размера форекс-позиции:

Р = риск в денежном эквиваленте / (стоп * стоимость пипса)

• Риск = 1% от $10 тыс. = $100.
• Цена пипса = $10.
• Стоп — 200 пипсов.

Р = 100/(200*10) = 0,05 лота

Таким образом, вы торгуете 5 микролотами со стопом в 200 пипсов. Ваш убыток на позицию ограничен $100 (это 1% депозита).

Хотите проще? Используйте специальные форекс-калькуляторы. Так быстрее и удобнее.

Считаем объем позиции для фондового рынка

Расчетный механизм универсален для всех видов рынков — то, что работает абсолютно на всех рынках и со всеми инструментами.

Пример для акций:

1. Депозит = $50 тыс. Риск = 1%.
2. Покупаем Mcdonalds на уровне 118,5 (зона Support).
3. Стоп — 250 тиков ($2.5).

Какое количество бумаг Mcdonald’s надо купить, чтобы рисковать только 1% своего депозита?

Формула расчета размера позиции для рынка акций

Размер позиции = Риск в денежном эквиваленте/(стоп * цена за тик)

• Ваш риск — 1% от $50 тыс. = $500.
• Цена тика = $0.01.
• Стоп — 250 тиков.

Подставляем числа в формулу и получаем:

Размер позиции = 500/(250*0.01)= 200 единиц (Mcdonalds)

Торгуйте 200 акциями со стопом в 250 тиков. В случае срабатывания стопа, ваши потери будут ограничены $500 (1% депозита).

Помните, в случае с акциями цена может резко пробить стоп и принести дополнительные потери. Так часто бывает, например, в сезон корпоративных отчетностей.

Управление рисками Форекс — калькуляторы размера позиции

Ниже — максимально популярные калькуляторы, которые используют трейдеры.

• MyFxBook – Калькулятор объема позиции для форекс-трейдеров.
• Daniels Trading – Калькулятор размера позиции для фьючерсных трейдеров.
• Investment U — Калькулятор размера позиции для трейдеров, торгующих акциями и опционами.

Как открывать позиции с невысоким уровнем риска и высоким вознаграждением

Более широкий стоп обуславливает меньший размер позиции (и наоборот).

Допустим, ваш риск = $1000 на позицию.

• Пипс = $10.
• Стоп — 500 пипсов для EUR/USD.

Р = 1000/(500*10) = 0.2 лота

Когда рынок совершит движение на 500 пипсов к вам навстречу, ваша прибыль будет $1000.

Сократим стоп до 200 п.?

Р = 1000/(200*10) = 0.5 лота

Когда рынок зайдет на 500 пипсов вам навстречу, вы получите $2500.

Чем ближе к вам стоп, тем большую позицию вы себе позволяете. Объем риска при этом не меняется!

Например:

Разница на этих двух картинках — где вы продаете — и это имеет огромное значение для вашей прибыли.

Почему плечо не важно

Кредитное плечо дает инструмент для торговли значительно большей суммой, чем ваш депозит.

Итак, ваш рычаг — 1 к 100 и размер вашего счета $1 тыс. Вы совершаете транзакцию с базовым инструментом (например, акциями, валютами, фьючерсами) на сумму до $100 тыс.

Важный момент — размер плеча не критичен в данном случае. Попробуем разобраться, почему это так.

• Допустим, депозит = $100 тыс.
• Риск = 1% депозита на позицию.
• Пипс = $10.
• Стоп = 50 пипсов для EUR/USD.

Итак, сколько лотов?

Р = 1000/(50*10) = 2 лота

$200 тыс. с кредитным рычагом = 1:2 .

Как быть со стопом в 500 пипсов?

1000/(500*10) = 0.2 лота

$20 000 для нашей пары. Кредитный рычаг = 1 к 0.2.

Вы понимаете идею? И в первом и во втором вариантах самый большой убыток на позицию = $1000 долларов для любого плеча!

Почему? Применяемое плечо привязано к стопу. Маленький стоп подразумевает увеличенное плечо без изменения при этом уровня риска. Больший стоп подразумевает сокращенное плечо на тех же условиях по уровню риска.

Не тревожьтесь сильно о размере плеч. Думайте больше о том, как правильно ставить стоп. Изучите концепцию прайс экшн структуры рынка (поддержка/сопротивление) и др.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Почему именно 1% риска на позицию — оптимальный вариант?

Это чистый практический опыт. Если ваш депозит совсем маленький, то риск может быть 2-3%. Используйте калькулятор, играйте с суммами и процентами — тогда вы быстро поймете, что к чему.

2. В указанных выше примерах длинная позиция составляет 100 тыс. ед. для пары EUR/USD, цена пипса = $10. Откуда эти $10?

Это классическая, стандартная величина, установленная большинством форекс-брокеров (использование $10 за пипс за каждый торгуемый лот).

3. Можно ли использовать фиксированный размер лота на сделку для упрощения процесса?

Можно. Но нужно иметь в виду, что стоимость пипса и волатильность для каждого инструмента различны, размер стопа, вероятно, тоже будет отличаться для каждой позиции. Это влияет на уровень риска.